Сравнение C с USO
C (Citigroup Inc.) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, C returned 14.83%/yr vs 3.57%/yr for USO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности C и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 16.97%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%. За последние 10 лет акции C превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 14.83% против 3.57% соответственно.
C
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 16.97%
- 6 месяцев
- 26.63%
- 1 год
- 80.91%
- 3 года*
- 47.74%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 14.83%
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам C и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 16.97% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
Correlation
The correlation between C and USO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2006 г. | 0.21 |
The correlation between C and USO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. USO — Ранг доходности на риск
C
USO
Сравнение C c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.37 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.51 | 4.79 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.88 | 9.00 | +6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | 2.21 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.66 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.09 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.18 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок C и USO
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -98.19% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -20.39% | +5.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -26.05% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.56% | -36.23% | -11.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -86.75% | +30.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.93% | -85.45% | +21.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -75.30% | +31.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 10.84% | -5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и USO
Текущая волатильность для Citigroup Inc. (C) составляет 8.19%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что C испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 14.97% | -6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.96% | 38.35% | -15.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.10% | 44.32% | -16.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.16% | 36.09% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.22% | 39.00% | -5.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и USO
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.78% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
C and USO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.97%) compared to C (8.19%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs USO's -98.19%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор