Сравнение C с ULTY
C (Citigroup Inc.) is a stock, while ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, C returned 82.79% vs 3.61% for ULTY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности C и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью 8.80%.
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
ULTY
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам C и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 31.37% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 8.80% | -0.84% | -4.73% |
Correlation
The correlation between C and ULTY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. ULTY — Ранг доходности на риск
C
ULTY
Сравнение C c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.05 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 0.15 | +5.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 0.29 | +15.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C и ULTY
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -26.85% | -71.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -24.16% | +9.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.68% | -10.79% | -51.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -9.90% | -33.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 12.47% | -7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и ULTY
Citigroup Inc. (C) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеют волатильность 8.30% и 8.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 8.04% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.09% | 16.40% | +6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 21.55% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 27.32% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 27.32% | +5.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и ULTY
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности ULTY в 113.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 113.38% | 142.99% | 111.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
C and ULTY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.30%) compared to ULTY (8.04%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs ULTY's -26.85%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор