Сравнение C с TRV
C (Citigroup Inc.) and TRV (The Travelers Companies, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — C in Banks - Diversified, TRV in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, C returned 16.22%/yr vs 12.87%/yr for TRV. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности C и TRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у TRV с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции C превзошли акции TRV по среднегодовой доходности: 16.22% против 12.87% соответственно.
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
TRV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 16.78%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение доходности по годам C и TRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 5.79% | 22.38% | 28.76% | 3.93% | 22.42% | 13.96% | 5.31% | 17.00% | -9.64% | 13.36% |
Correlation
The correlation between C and TRV is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 1996 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between C and TRV has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
C:
$248.34B
TRV:
$66.49B
C:
$8.65
TRV:
$33.83
C:
16.17
TRV:
9.00
C:
1.51
TRV:
1.40
C:
1.30
TRV:
2.08
C:
$171.19B
TRV:
$48.94B
C:
$77.85B
TRV:
$16.00B
C:
$24.12B
TRV:
$8.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. TRV — Ранг доходности на риск
C
TRV
Сравнение C c TRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C | TRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.16 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 1.97 | +3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 4.83 | +11.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C и TRV
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки TRV в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и TRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -55.11% | -42.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -8.31% | -6.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -12.47% | -18.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | -18.90% | -25.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -46.28% | -10.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.68% | -1.66% | -61.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -11.11% | -32.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 3.39% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и TRV
Citigroup Inc. (C) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с The Travelers Companies, Inc. (TRV) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что C испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 6.11% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.09% | 12.74% | +10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 18.63% | +9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 21.87% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 24.40% | +8.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и TRV
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности TRV в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 1.49% | 1.50% | 1.72% | 2.06% | 1.96% | 2.23% | 2.40% | 2.36% | 2.53% | 2.09% | 2.14% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей C и TRV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и The Travelers Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности C и TRV
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
TRV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
TRV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
TRV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 11.92B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
C and TRV have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.30%) compared to TRV (6.11%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs TRV's -55.11%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и TRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор