PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C с SUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение C с SUN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

C (Citigroup Inc.) and SUN (Sunoco LP) are both stocks. C operates in Banks - Diversified (Financial Services), while SUN operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy). Over the past 10 years, C returned 16.22%/yr vs 18.66%/yr for SUN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности C и SUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Citigroup Inc. (C) и Sunoco LP (SUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, C показывает доходность 21.02%, что значительно ниже, чем у SUN с доходностью 28.53%. За последние 10 лет акции C уступали акциям SUN по среднегодовой доходности: 16.22% против 18.66% соответственно.

C

1 день
1.27%
1 месяц
12.68%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.32%
1 год
82.79%
3 года*
46.87%
5 лет*
16.80%
10 лет*
16.22%

SUN

1 день
1.57%
1 месяц
-6.67%
С начала года
28.53%
6 месяцев
25.21%
1 год
29.03%
3 года*
21.16%
5 лет*
19.32%
10 лет*
18.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам C и SUN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
C
Citigroup Inc.		21.02%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%
SUN
Sunoco LP		28.53%8.88%-8.59%49.38%13.95%55.26%6.28%24.78%7.71%17.86%

Correlation

The correlation between C and SUN is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г.

0.27

Over the past year, the correlation between C and SUN has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

C:

$248.34B

SUN:

$3.37T

EPS

C:

$8.65

SUN:

$0.06

Коэффициент P/E

C:

16.17

SUN:

1.02K

Коэффициент P/S

C:

1.51

SUN:

42.37

Коэффициент P/B

C:

1.30

SUN:

1.30K

Общая выручка (12 мес.)

C:

$171.19B

SUN:

$20.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

C:

$77.85B

SUN:

$1.75B

EBITDA (12 мес.)

C:

$24.12B

SUN:

$2.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Citigroup Inc.

Sunoco LP

Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с CMRE
Часто сравнивают с SUN:
SUN с COPSUN с EPDSUN с GESUN с NBRSUN с GFFSUN с KHCSUN с GLAD

Доходность на риск

C vs. SUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C
Ранг доходности на риск C: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SUN
Ранг доходности на риск SUN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C c SUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
1.27

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
1.80

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.21

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.64

2.64

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.25

6.54

+9.71

C vs. SUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа SUN равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C и SUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок C и SUN

Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и SUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.00%

-65.47%

-32.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-11.05%

-3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.31%

-21.29%

-10.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-21.29%

-23.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.51%

-62.94%

+6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.68%

-9.53%

-53.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.51%

-16.30%

-27.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

4.47%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности C и SUN

Citigroup Inc. (C) и Sunoco LP (SUN) имеют волатильность 8.30% и 8.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

8.22%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.09%

16.97%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.37%

23.06%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.20%

23.67%

+5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.23%

31.76%

+1.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов C и SUN

Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности SUN в 5.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.		1.72%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
SUN
Sunoco LP		5.74%6.89%6.74%5.59%7.66%8.09%11.47%10.79%12.14%11.63%12.16%6.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей C и SUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
44.14B
0
(C) Общая выручка
(SUN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

C and SUN have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

C has higher volatility (8.30%) compared to SUN (8.22%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs SUN's -65.47%.

C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C и SUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор