Сравнение C с PRU
C (Citigroup Inc.) and PRU (Prudential Financial, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — C in Banks - Diversified, PRU in Insurance - Life. Over the past 10 years, C returned 16.22%/yr vs 9.04%/yr for PRU. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности C и PRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у PRU с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции C превзошли акции PRU по среднегодовой доходности: 16.22% против 9.04% соответственно.
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
PRU
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 7.42%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам C и PRU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
PRU Prudential Financial, Inc. | -1.25% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
Correlation
The correlation between C and PRU is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2001 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between C and PRU has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
C:
$248.34B
PRU:
$37.91B
C:
$8.65
PRU:
$9.85
C:
16.17
PRU:
11.01
C:
1.51
PRU:
0.80
C:
$171.19B
PRU:
$47.43B
C:
$77.85B
PRU:
$14.72B
C:
$24.12B
PRU:
$4.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. PRU — Ранг доходности на риск
C
PRU
Сравнение C c PRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C | PRU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.09 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 0.42 | +5.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 0.92 | +15.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C и PRU
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и PRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -88.53% | -9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -21.46% | +6.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -25.66% | -5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | -33.11% | -11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -65.89% | +9.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.68% | -9.47% | -53.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -18.31% | -25.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 9.90% | -4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и PRU
Citigroup Inc. (C) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Prudential Financial, Inc. (PRU) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что C испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 6.05% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.09% | 17.48% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 22.66% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 25.83% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 31.83% | +1.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и PRU
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности PRU в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.07% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей C и PRU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
C and PRU have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.30%) compared to PRU (6.05%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs PRU's -88.53%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и PRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор