Сравнение C с PHM
C (Citigroup Inc.) and PHM (PulteGroup, Inc.) are both stocks. C operates in Banks - Diversified (Financial Services), while PHM operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, C returned 16.22%/yr vs 22.20%/yr for PHM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности C и PHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у PHM с доходностью 5.26%. За последние 10 лет акции C уступали акциям PHM по среднегодовой доходности: 16.22% против 22.20% соответственно.
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
PHM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 22.20%
Сравнение доходности по годам C и PHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
PHM PulteGroup, Inc. | 5.26% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
Correlation
The correlation between C and PHM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.35 |
The correlation between C and PHM shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
C:
$248.34B
PHM:
$23.88B
C:
$8.65
PHM:
$10.36
C:
16.17
PHM:
11.88
C:
1.51
PHM:
1.44
C:
1.30
PHM:
1.84
C:
$171.19B
PHM:
$16.83B
C:
$77.85B
PHM:
$4.39B
C:
$24.12B
PHM:
$2.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. PHM — Ранг доходности на риск
C
PHM
Сравнение C c PHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C | PHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.13 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 0.85 | +4.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 1.66 | +14.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C и PHM
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и PHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -92.40% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -22.60% | +7.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -38.01% | +6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | -38.01% | -6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -62.11% | +5.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.68% | -16.36% | -46.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -35.47% | -8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 11.62% | -6.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и PHM
Текущая волатильность для Citigroup Inc. (C) составляет 8.30%, в то время как у PulteGroup, Inc. (PHM) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что C испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 9.64% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.09% | 23.60% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 34.34% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 34.72% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 36.49% | -3.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и PHM
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности PHM в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.78% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей C и PHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности C и PHM
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
Часто задаваемые вопросы
C and PHM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHM has higher volatility (9.64%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs PHM's -92.40%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и PHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор