PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение C с MSFT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

C (Citigroup Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. C operates in Banks - Diversified (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, C returned 16.22%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности C и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Citigroup Inc. (C) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, C показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции C уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 16.22% против 24.39% соответственно.

C

1 день
1.27%
1 месяц
12.68%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.32%
1 год
82.79%
3 года*
46.87%
5 лет*
16.80%
10 лет*
16.22%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам C и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
C
Citigroup Inc.		21.02%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between C and MSFT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.34

The correlation between C and MSFT shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

C:

$248.34B

MSFT:

$2.91T

EPS

C:

$8.65

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

C:

16.17

MSFT:

23.27

Коэффициент P/S

C:

1.51

MSFT:

9.16

Коэффициент P/B

C:

1.30

MSFT:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

C:

$171.19B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

C:

$77.85B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

C:

$24.12B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Citigroup Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с CMRE
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

C vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C
Ранг доходности на риск C: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
-0.70

+3.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
-0.84

+4.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.89

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.64

-0.53

+6.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.25

-1.08

+17.33

C vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок C и MSFT

Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.00%

-69.38%

-28.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-33.91%

+19.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.31%

-33.91%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-37.15%

-7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.51%

-37.15%

-19.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.68%

-27.46%

-35.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.51%

-21.78%

-21.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

16.48%

-11.36%

Волатильность

Сравнение волатильности C и MSFT

Текущая волатильность для Citigroup Inc. (C) составляет 8.30%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что C испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

10.52%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.09%

22.31%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.37%

25.42%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.20%

26.66%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.23%

27.06%

+6.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов C и MSFT

Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности MSFT в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.		1.72%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей C и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B20222023202420252026
44.14B
82.89B
(C) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности C и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Citigroup Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
49.3%
67.6%
Активы портфеля
C - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

C - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

C - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

C and MSFT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs MSFT's -69.38%.

C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор