Сравнение C с MCK
C (Citigroup Inc.) and MCK (McKesson Corporation) are both stocks. C operates in Banks - Diversified (Financial Services), while MCK operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, C returned 16.22%/yr vs 16.64%/yr for MCK. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности C и MCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у MCK с доходностью -4.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции C имеют среднегодовую доходность 16.22%, а акции MCK немного впереди с 16.64%.
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
MCK
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 26.04%
- 5 лет*
- 32.74%
- 10 лет*
- 16.64%
Сравнение доходности по годам C и MCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
MCK McKesson Corporation | -4.23% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 27.06% | 26.72% | -28.40% | 11.95% |
Correlation
The correlation between C and MCK is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 1994 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between C and MCK has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
C:
$248.34B
MCK:
$96.20B
C:
$8.65
MCK:
$38.38
C:
16.17
MCK:
20.43
C:
1.51
MCK:
0.24
C:
1.30
MCK:
13.91
C:
$171.19B
MCK:
$403.43B
C:
$77.85B
MCK:
$14.55B
C:
$24.12B
MCK:
$6.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. MCK — Ранг доходности на риск
C
MCK
Сравнение C c MCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C | MCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.08 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 0.29 | +5.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 0.74 | +15.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C и MCK
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки MCK в -82.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и MCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -82.84% | -15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -27.17% | +12.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -27.17% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | -27.17% | -17.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -44.23% | -12.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.68% | -21.17% | -41.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -28.64% | -14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 10.40% | -5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и MCK
Citigroup Inc. (C) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с McKesson Corporation (MCK) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что C испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 6.47% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.09% | 22.74% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 29.14% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 24.19% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 28.82% | +4.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и MCK
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности MCK в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
MCK McKesson Corporation | 0.42% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей C и MCK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности C и MCK
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
C and MCK have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.30%) compared to MCK (6.47%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs MCK's -82.84%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и MCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор