Сравнение C с ITA
C (Citigroup Inc.) is a stock, while ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Over the past 10 years, C returned 16.22%/yr vs 15.34%/yr for ITA. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности C и ITA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции C превзошли акции ITA по среднегодовой доходности: 16.22% против 15.34% соответственно.
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
ITA
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 30.96%
- 3 года*
- 27.30%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- 15.34%
Сравнение доходности по годам C и ITA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 8.97% | 48.64% | 15.81% | 14.33% | 9.96% | 9.39% | -13.57% | 30.51% | -7.22% | 35.24% |
Correlation
The correlation between C and ITA is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г. | 0.56 |
The correlation between C and ITA shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. ITA — Ранг доходности на риск
C
ITA
Сравнение C c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C | ITA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.25 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 1.97 | +3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 5.20 | +11.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C и ITA
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и ITA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -59.72% | -38.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -15.82% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -15.82% | -15.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | -18.72% | -25.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -51.00% | -5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.68% | -6.64% | -56.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -9.45% | -34.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 5.97% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и ITA
Текущая волатильность для Citigroup Inc. (C) составляет 8.30%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что C испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 9.07% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.09% | 18.47% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 21.74% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 20.21% | +8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 23.22% | +10.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и ITA
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности ITA в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.46% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
C and ITA have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITA has higher volatility (9.07%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs ITA's -59.72%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и ITA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор