Сравнение C с INTU
C (Citigroup Inc.) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. C operates in Banks - Diversified (Financial Services), while INTU operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, C returned 16.22%/yr vs 10.90%/yr for INTU. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности C и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -58.02%. За последние 10 лет акции C превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 16.22% против 10.90% соответственно.
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.59%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам C и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between C and INTU is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.31 |
The correlation between C and INTU shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
C:
$248.34B
INTU:
$76.38B
C:
$8.65
INTU:
$16.37
C:
16.17
INTU:
16.90
C:
1.51
INTU:
3.70
C:
1.30
INTU:
3.70
C:
$171.19B
INTU:
$20.93B
C:
$77.85B
INTU:
$16.97B
C:
$24.12B
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. INTU — Ранг доходности на риск
C
INTU
Сравнение C c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.68 | +0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | -0.97 | +6.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | -1.88 | +18.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C и INTU
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -75.29% | -22.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -65.49% | +50.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -65.49% | +34.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | -65.49% | +20.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -65.49% | +8.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.68% | -65.49% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -24.14% | -19.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 33.92% | -28.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и INTU
Текущая волатильность для Citigroup Inc. (C) составляет 8.30%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.49%. Это указывает на то, что C испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 28.49% | -20.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.09% | 42.51% | -19.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 44.40% | -16.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 37.54% | -8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 33.98% | -0.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и INTU
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности INTU в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей C и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности C и INTU
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
C and INTU have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs INTU's -75.29%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор