Сравнение C с GILD
C (Citigroup Inc.) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. C operates in Banks - Diversified (Financial Services), while GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, C returned 16.22%/yr vs 7.84%/yr for GILD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности C и GILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у GILD с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции C превзошли акции GILD по среднегодовой доходности: 16.22% против 7.84% соответственно.
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
GILD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам C и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.90% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
Correlation
The correlation between C and GILD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1992 г. | 0.25 |
The correlation between C and GILD shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
C:
$248.34B
GILD:
$157.49B
C:
$8.65
GILD:
$7.35
C:
16.17
GILD:
17.09
C:
1.51
GILD:
5.30
C:
1.30
GILD:
6.70
C:
$171.19B
GILD:
$29.74B
C:
$77.85B
GILD:
$18.74B
C:
$24.12B
GILD:
$12.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. GILD — Ранг доходности на риск
C
GILD
Сравнение C c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.12 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 0.70 | +4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 1.99 | +14.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C и GILD
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -70.83% | -27.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -21.59% | +6.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -26.59% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | -26.59% | -17.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -30.47% | -26.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.68% | -18.93% | -43.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -22.15% | -21.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 7.61% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и GILD
Citigroup Inc. (C) и Gilead Sciences, Inc. (GILD) имеют волатильность 8.30% и 7.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 7.95% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.09% | 19.02% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 26.62% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 24.12% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 25.52% | +7.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и GILD
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности GILD в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.54% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей C и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности C и GILD
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
Часто задаваемые вопросы
C and GILD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.30%) compared to GILD (7.95%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs GILD's -70.83%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор