Сравнение C с FFIV
C (Citigroup Inc.) and FFIV (F5 Networks, Inc.) are both stocks. C operates in Banks - Diversified (Financial Services), while FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, C returned 16.22%/yr vs 12.87%/yr for FFIV. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности C и FFIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 21.02%, что значительно ниже, чем у FFIV с доходностью 55.20%. За последние 10 лет акции C превзошли акции FFIV по среднегодовой доходности: 16.22% против 12.87% соответственно.
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
FFIV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 10.84%
- С начала года
- 55.20%
- 6 месяцев
- 50.82%
- 1 год
- 35.83%
- 3 года*
- 38.11%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение доходности по годам C и FFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
FFIV F5 Networks, Inc. | 55.20% | 1.51% | 40.50% | 24.72% | -41.36% | 39.09% | 25.99% | -13.81% | 23.48% | -9.33% |
Correlation
The correlation between C and FFIV is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 1999 г. | 0.34 |
The correlation between C and FFIV shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
C:
$248.34B
FFIV:
$22.70B
C:
$8.65
FFIV:
$12.19
C:
16.17
FFIV:
32.50
C:
1.51
FFIV:
9.54
C:
1.30
FFIV:
6.22
C:
$171.19B
FFIV:
$2.41B
C:
$77.85B
FFIV:
$2.63B
C:
$24.12B
FFIV:
$889.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. FFIV — Ранг доходности на риск
C
FFIV
Сравнение C c FFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C | FFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.21 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 1.04 | +4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 2.28 | +13.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C и FFIV
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, примерно равная максимальной просадке FFIV в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и FFIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -97.59% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -34.73% | +19.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -34.73% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | -47.42% | +2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -54.59% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.68% | -3.17% | -59.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -40.16% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 15.77% | -10.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и FFIV
Текущая волатильность для Citigroup Inc. (C) составляет 8.30%, в то время как у F5 Networks, Inc. (FFIV) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что C испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 8.89% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.09% | 24.72% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 33.48% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 29.97% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 29.56% | +3.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и FFIV
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как FFIV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
FFIV F5 Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей C и FFIV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
C and FFIV have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFIV has higher volatility (8.89%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs FFIV's -97.59%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и FFIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор