PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C с EPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение C с EPD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

C (Citigroup Inc.) and EPD (Enterprise Products Partners L.P.) are both stocks. C operates in Banks - Diversified (Financial Services), while EPD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, C returned 16.22%/yr vs 10.61%/yr for EPD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности C и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Citigroup Inc. (C) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, C показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 19.79%. За последние 10 лет акции C превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 16.22% против 10.61% соответственно.

C

1 день
1.27%
1 месяц
12.68%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.32%
1 год
82.79%
3 года*
46.87%
5 лет*
16.80%
10 лет*
16.22%

EPD

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.72%
С начала года
19.79%
6 месяцев
19.53%
1 год
24.43%
3 года*
20.73%
5 лет*
15.96%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам C и EPD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
C
Citigroup Inc.		21.02%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		19.79%9.45%28.00%17.71%18.32%21.40%-23.61%21.88%-1.32%4.24%

Correlation

The correlation between C and EPD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 1998 г.

0.27

The correlation between C and EPD shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

C:

$248.34B

EPD:

$81.47B

EPS

C:

$8.65

EPD:

$2.69

Коэффициент P/E

C:

16.17

EPD:

13.83

Коэффициент P/S

C:

1.51

EPD:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

C:

$171.19B

EPD:

$51.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

C:

$77.85B

EPD:

$7.31B

EBITDA (12 мес.)

C:

$24.12B

EPD:

$10.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Citigroup Inc.

Enterprise Products Partners L.P.

Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с CMRE
Часто сравнивают с EPD:
EPD с MPLXEPD с ENBEPD с WESEPD с SCHDEPD с PAAEPD с VOOEPD с DVN

Доходность на риск

C vs. EPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C
Ранг доходности на риск C: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг доходности на риск EPD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
1.54

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.24

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.28

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.64

3.24

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.25

9.50

+6.75

C vs. EPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа EPD равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок C и EPD

Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и EPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.00%

-58.78%

-39.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-7.56%

-7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.31%

-15.40%

-15.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-18.06%

-26.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.51%

-58.04%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.68%

-6.41%

-56.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.51%

-10.22%

-33.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

2.58%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности C и EPD

Citigroup Inc. (C) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что C испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

6.00%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.09%

13.27%

+9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.37%

15.90%

+12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.20%

17.23%

+11.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.23%

24.14%

+9.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов C и EPD

Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности EPD в 5.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.		1.72%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		5.88%6.74%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей C и EPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
44.14B
14.39B
(C) Общая выручка
(EPD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности C и EPD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Citigroup Inc. и Enterprise Products Partners L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
49.3%
13.1%
Активы портфеля
C - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

EPD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 14.39B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.

C - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

EPD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 14.39B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

C - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

EPD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 14.39B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

Часто задаваемые вопросы

C and EPD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

C has higher volatility (8.30%) compared to EPD (6.00%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs EPD's -58.78%.

C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C и EPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор