Сравнение C с ENFR
C (Citigroup Inc.) is a stock, while ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) is Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Over the past 10 years, C returned 16.22%/yr vs 12.28%/yr for ENFR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности C и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 21.02%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 25.97%. За последние 10 лет акции C превзошли акции ENFR по среднегодовой доходности: 16.22% против 12.28% соответственно.
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
ENFR
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 25.97%
- 6 месяцев
- 26.39%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- 28.39%
- 5 лет*
- 19.43%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение доходности по годам C и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 25.97% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
Correlation
The correlation between C and ENFR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г. | 0.45 |
The correlation between C and ENFR shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. ENFR — Ранг доходности на риск
C
ENFR
Сравнение C c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.31 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 3.08 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 8.18 | +8.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C и ENFR
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -68.28% | -29.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -8.64% | -6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -15.58% | -15.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | -20.29% | -24.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -62.64% | +6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.68% | -3.91% | -58.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -15.95% | -27.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 3.25% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и ENFR
Citigroup Inc. (C) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что C испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 5.63% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.09% | 11.48% | +11.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 14.66% | +13.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 19.30% | +9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 24.67% | +8.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и ENFR
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности ENFR в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 3.98% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
C and ENFR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.30%) compared to ENFR (5.63%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs ENFR's -68.28%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор