Сравнение C с CVX
C (Citigroup Inc.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. C operates in Banks - Diversified (Financial Services), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, C returned 16.22%/yr vs 10.94%/yr for CVX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности C и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 21.02%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 25.18%. За последние 10 лет акции C превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 16.22% против 10.94% соответственно.
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
CVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам C и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
CVX Chevron Corporation | 25.18% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between C and CVX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.42 |
The correlation between C and CVX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
C:
$248.34B
CVX:
$371.80B
C:
$8.65
CVX:
$5.75
C:
16.17
CVX:
32.54
C:
1.51
CVX:
1.93
C:
1.30
CVX:
2.02
C:
$171.19B
CVX:
$185.89B
C:
$77.85B
CVX:
$47.27B
C:
$24.12B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. CVX — Ранг доходности на риск
C
CVX
Сравнение C c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.27 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 2.48 | +3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 6.10 | +10.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C и CVX
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -55.77% | -42.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -13.99% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -20.64% | -10.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | -24.95% | -19.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -55.77% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.68% | -10.52% | -52.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -11.39% | -32.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 5.68% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и CVX
Citigroup Inc. (C) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что C испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 7.62% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.09% | 17.86% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 22.06% | +6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 25.15% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 29.16% | +4.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и CVX
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности CVX в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей C и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности C и CVX
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
C and CVX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.30%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs CVX's -55.77%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор