Сравнение C с CBOE
C (Citigroup Inc.) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — C in Banks - Diversified, CBOE in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, C returned 16.22%/yr vs 17.84%/yr for CBOE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности C и CBOE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у CBOE с доходностью 18.03%. За последние 10 лет акции C уступали акциям CBOE по среднегодовой доходности: 16.22% против 17.84% соответственно.
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
CBOE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 31.68%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 22.58%
- 10 лет*
- 17.84%
Сравнение доходности по годам C и CBOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 18.03% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
Correlation
The correlation between C and CBOE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.21 |
The correlation between C and CBOE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
C:
$248.34B
CBOE:
$30.97B
C:
$8.65
CBOE:
$11.77
C:
16.17
CBOE:
25.07
C:
1.51
CBOE:
6.46
C:
1.30
CBOE:
5.76
C:
$171.19B
CBOE:
$4.79B
C:
$77.85B
CBOE:
$2.50B
C:
$24.12B
CBOE:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. CBOE — Ранг доходности на риск
C
CBOE
Сравнение C c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C | CBOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.23 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 1.29 | +4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 5.70 | +10.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C и CBOE
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и CBOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -43.23% | -54.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -24.69% | +9.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -24.69% | -6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | -24.69% | -19.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -43.23% | -13.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.68% | -19.41% | -43.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -11.41% | -32.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 5.58% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и CBOE
Текущая волатильность для Citigroup Inc. (C) составляет 8.30%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что C испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 15.70% | -7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.09% | 24.24% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 27.44% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 23.27% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 25.36% | +7.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и CBOE
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности CBOE в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.98% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей C и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности C и CBOE
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
C and CBOE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (15.70%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs CBOE's -43.23%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и CBOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор