PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZ=F с ^XSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BZ=F с ^XSP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP).

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и ^XSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil Brent (BZ=F) и S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BZ=F и ^XSP

2026 (YTD)20252024202320222021
BZ=F
Crude Oil Brent		64.83%-18.48%-3.12%-10.32%10.45%22.12%
^XSP
S&P 500 Mini-SPX Options Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%22.15%

Доходность по периодам

С начала года, BZ=F показывает доходность 64.83%, что значительно выше, чем у ^XSP с доходностью -3.95%.

BZ=F

1 день
-15.25%
1 месяц
29.02%
С начала года
64.83%
6 месяцев
53.48%
1 год
34.65%
3 года*
7.93%
5 лет*
9.11%
10 лет*
10.00%

^XSP

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crude Oil Brent

S&P 500 Mini-SPX Options Index

Часто сравнивают с BZ=F:
BZ=F с CL=FBZ=F с BPBZ=F с GC=FBZ=F с ^IXICBZ=F с OIHBZ=F с ^GDAXIBZ=F с HG=F
Часто сравнивают с ^XSP:
^XSP с SPY^XSP с VOO^XSP с TLT^XSP с SNPE^XSP с TGT^XSP с BRK-B^XSP с ^SPXEW

Доходность на риск

BZ=F vs. ^XSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZ=F
Ранг доходности на риск BZ=F: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F: 2929
Ранг коэф-та Мартина
^XSP
Ранг доходности на риск ^XSP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XSP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XSP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XSP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XSP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XSP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZ=F c ^XSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BZ=F^XSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.92

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.41

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.41

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

6.61

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BZ=F vs. ^XSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^XSP равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и ^XSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BZ=F^XSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.92

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.61

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.64

-0.50

Корреляция

Корреляция между BZ=F и ^XSP составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и ^XSP

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки ^XSP в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и ^XSP.

Загрузка...

Показатели просадок

BZ=F^XSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.77%

-25.43%

-61.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.58%

-12.14%

-11.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.96%

-25.43%

-28.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.34%

-5.78%

-25.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.03%

-6.03%

-35.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.39%

2.60%

+10.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и ^XSP

Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 32.42% по сравнению с S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^XSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BZ=F^XSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.42%

5.37%

+27.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.17%

9.55%

+27.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.17%

18.33%

+23.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.75%

16.92%

+18.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.57%

16.89%

+21.68%