PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZ=F с ^XSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BZ=F с ^XSP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BZ=F (Crude Oil Brent) is an asset, while ^XSP (S&P 500 Mini-SPX Options Index) is an index. Over the past 5 years, BZ=F returned 5.76%/yr vs 12.39%/yr for ^XSP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и ^XSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil Brent (BZ=F) и S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BZ=F показывает доходность 56.35%, что значительно выше, чем у ^XSP с доходностью 10.79%.

BZ=F

1 день
-2.73%
1 месяц
-6.05%
С начала года
56.35%
6 месяцев
49.24%
1 год
45.61%
3 года*
7.44%
5 лет*
5.76%
10 лет*
6.53%

^XSP

1 день
0.41%
1 месяц
4.48%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.61%
1 год
27.02%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BZ=F и ^XSP

2026 (YTD)20252024202320222021
BZ=F
Crude Oil Brent		56.35%-18.48%-3.12%-10.32%10.45%22.12%
^XSP
S&P 500 Mini-SPX Options Index		10.79%16.39%23.31%24.23%-19.44%22.15%

Correlation

The correlation between BZ=F and ^XSP is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2021 г.

0.07

The correlation between BZ=F and ^XSP shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crude Oil Brent

S&P 500 Mini-SPX Options Index

Часто сравнивают с BZ=F:
BZ=F с CL=FBZ=F с BPBZ=F с GC=FBZ=F с ^IXICBZ=F с OIHBZ=F с ^GDAXIBZ=F с HG=F
Часто сравнивают с ^XSP:
^XSP с SPY^XSP с VOO^XSP с TLT^XSP с SNPE^XSP с ^SPXEW^XSP с TGT^XSP с BRK-B

Доходность на риск

BZ=F vs. ^XSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZ=F
Ранг доходности на риск BZ=F: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F: 3535
Ранг коэф-та Мартина
^XSP
Ранг доходности на риск ^XSP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XSP: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XSP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XSP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XSP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XSP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZ=F c ^XSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BZ=F^XSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.28

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
3.12

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.98

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

13.78

-10.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BZ=F vs. ^XSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа ^XSP равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и ^XSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BZ=F^XSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.28

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.74

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.81

-0.67

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и ^XSP

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки ^XSP в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и ^XSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BZ=F^XSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.77%

-25.43%

-61.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.63%

-9.10%

-14.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.97%

-18.90%

-20.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.96%

-25.43%

-28.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.87%

-0.34%

-34.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.98%

-5.86%

-35.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.46%

1.97%

+9.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и ^XSP

Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^XSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BZ=F^XSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.08%

2.88%

+12.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.73%

9.00%

+36.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.65%

11.89%

+35.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.44%

16.90%

+20.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.20%

16.74%

+22.46%

Часто задаваемые вопросы

BZ=F and ^XSP have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZ=F has higher volatility (15.08%) compared to ^XSP (2.88%). In terms of maximum drawdown, BZ=F dropped -86.77% vs ^XSP's -25.43%.

^XSP currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BZ=F и ^XSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор