Сравнение ^XSP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XSP или VOO.
Корреляция
Корреляция между ^XSP и VOO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^XSP и VOO
Основные характеристики
^XSP:
2.10
VOO:
2.25
^XSP:
2.80
VOO:
2.98
^XSP:
1.39
VOO:
1.42
^XSP:
3.09
VOO:
3.31
^XSP:
13.49
VOO:
14.77
^XSP:
1.94%
VOO:
1.90%
^XSP:
12.52%
VOO:
12.46%
^XSP:
-25.43%
VOO:
-33.99%
^XSP:
-2.62%
VOO:
-2.47%
Доходность по периодам
С начала года, ^XSP показывает доходность 24.34%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%.
^XSP
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
N/A
N/A
VOO
26.02%
-0.11%
9.35%
26.45%
14.79%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^XSP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^XSP и VOO
Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^XSP и VOO
S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.79% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.