PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XSP с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XSP с VOO

Последнее обновление 14 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XSP или VOO.

Корреляция

Корреляция между ^XSP и VOO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности ^XSP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
41.51%
50.26%
^XSP
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XSP:

0.58

VOO:

0.69

Коэф-т Сортино

^XSP:

0.85

VOO:

0.99

Коэф-т Омега

^XSP:

1.11

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

^XSP:

0.78

VOO:

0.93

Коэф-т Мартина

^XSP:

3.08

VOO:

3.71

Индекс Язвы

^XSP:

2.56%

VOO:

2.51%

Дневная вол-ть

^XSP:

13.51%

VOO:

13.42%

Макс. просадка

^XSP:

-25.43%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

^XSP:

-10.13%

VOO:

-10.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^XSP показывает доходность -6.12%, а VOO немного выше – -5.89%.

^XSP

С начала года

-6.12%

1 месяц

-9.01%

6 месяцев

-1.33%

1 год

6.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.89%

1 месяц

-8.91%

6 месяцев

-0.70%

1 год

8.31%

5 лет

17.17%

10 лет

12.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XSP и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XSP
Ранг риск-скорректированной доходности ^XSP, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XSP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XSP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XSP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XSP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XSP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XSP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^XSP, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.500.580.69
Коэффициент Сортино ^XSP, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.000.850.99
Коэффициент Омега ^XSP, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.111.13
Коэффициент Кальмара ^XSP, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.000.780.93
Коэффициент Мартина ^XSP, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.083.71
^XSP
VOO

Показатель коэффициента Шарпа ^XSP на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XSP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.58
0.69
^XSP
VOO

Просадки

Сравнение просадок ^XSP и VOO

Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-10.13%
-10.04%
^XSP
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ^XSP и VOO

S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.16% и 5.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
5.16%
5.12%
^XSP
VOO