Сравнение BYRN с SOFI
BYRN (Byrna Technologies Inc.) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, BYRN returned -23.21%/yr vs -3.80%/yr for SOFI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYRN и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRN показывает доходность -62.30%, что значительно ниже, чем у SOFI с доходностью -34.49%.
BYRN
- 1 день
- 5.15%
- 1 месяц
- 17.01%
- С начала года
- -62.30%
- 6 месяцев
- -67.13%
- 1 год
- -76.09%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- -23.21%
- 10 лет*
- 10.18%
SOFI
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 7.05%
- С начала года
- -34.49%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 33.24%
- 5 лет*
- -3.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BYRN и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | -62.30% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 2.87% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -34.49% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 18.70% |
Correlation
The correlation between BYRN and SOFI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
BYRN:
$150.84M
SOFI:
$23.63B
BYRN:
$0.37
SOFI:
$0.44
BYRN:
17.20
SOFI:
38.64
BYRN:
1.25
SOFI:
4.71
BYRN:
2.27
SOFI:
2.19
BYRN:
$120.98M
SOFI:
$4.73B
BYRN:
$72.95M
SOFI:
$3.39B
BYRN:
$12.75M
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRN vs. SOFI — Ранг доходности на риск
BYRN
SOFI
Сравнение BYRN c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYRN | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.12 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.52 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 0.99 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYRN | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.49 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | -0.06 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.13 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок BYRN и SOFI
Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRN | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -83.32% | -9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.22% | -52.96% | -32.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.49% | -52.96% | -32.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | -82.00% | -10.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.49% | -46.76% | -34.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.33% | -51.23% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.72% | 27.87% | +25.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRN и SOFI
Byrna Technologies Inc. (BYRN) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеют волатильность 16.36% и 15.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRN | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.36% | 15.67% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.62% | 38.03% | +21.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.25% | 56.14% | +20.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.17% | 66.87% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.28% | 71.95% | +23.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRN и SOFI
Ни BYRN, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYRN и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYRN и SOFI
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.40M при выручке в 29.05M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.00K при выручке в 29.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 801.00K при выручке в 29.05M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
BYRN and SOFI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (16.36%) compared to SOFI (15.67%). In terms of maximum drawdown, BYRN dropped -92.51% vs SOFI's -83.32%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRN и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор