Сравнение BYRN с SOFI
BYRN (Byrna Technologies Inc.) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, BYRN returned -24.37%/yr vs -1.33%/yr for SOFI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYRN и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRN показывает доходность -66.53%, что значительно ниже, чем у SOFI с доходностью -33.92%.
BYRN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -66.53%
- 6 месяцев
- -67.79%
- 1 год
- -81.65%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- -24.37%
- 10 лет*
- 8.88%
SOFI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- -33.92%
- 6 месяцев
- -37.05%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 28.26%
- 5 лет*
- -1.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BYRN и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | -66.53% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 2.11% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -33.92% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
Correlation
The correlation between BYRN and SOFI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
BYRN:
$133.92M
SOFI:
$23.84B
BYRN:
$0.37
SOFI:
$0.44
BYRN:
15.27
SOFI:
38.98
BYRN:
1.11
SOFI:
4.75
BYRN:
2.01
SOFI:
2.21
BYRN:
$120.98M
SOFI:
$4.73B
BYRN:
$72.95M
SOFI:
$3.39B
BYRN:
$12.75M
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRN vs. SOFI — Ранг доходности на риск
BYRN
SOFI
Сравнение BYRN c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYRN | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.07 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.14 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 0.25 | -1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYRN и SOFI
Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRN | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -83.32% | -9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.22% | -52.96% | -32.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.49% | -52.96% | -32.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | -81.54% | -10.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.56% | -46.29% | -37.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.42% | -51.17% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.10% | 30.02% | +27.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRN и SOFI
Byrna Technologies Inc. (BYRN) имеет более высокую волатильность в 18.61% по сравнению с SoFi Technologies, Inc. (SOFI) с волатильностью 17.46%. Это указывает на то, что BYRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRN | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.61% | 17.46% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.23% | 38.10% | +22.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.80% | 55.89% | +17.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.34% | 66.45% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.38% | 71.78% | +23.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRN и SOFI
Ни BYRN, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYRN и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYRN и SOFI
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.40M при выручке в 29.05M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.00K при выручке в 29.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 801.00K при выручке в 29.05M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
BYRN and SOFI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (18.61%) compared to SOFI (17.46%). In terms of maximum drawdown, BYRN dropped -92.51% vs SOFI's -83.32%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRN и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор