Сравнение BYRN с KTOS
BYRN (Byrna Technologies Inc.) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BYRN returned 10.18%/yr vs 31.28%/yr for KTOS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYRN и KTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRN показывает доходность -62.30%, что значительно ниже, чем у KTOS с доходностью -16.48%. За последние 10 лет акции BYRN уступали акциям KTOS по среднегодовой доходности: 10.18% против 31.28% соответственно.
BYRN
- 1 день
- 5.15%
- 1 месяц
- 17.01%
- С начала года
- -62.30%
- 6 месяцев
- -67.13%
- 1 год
- -76.09%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- -23.21%
- 10 лет*
- 10.18%
KTOS
- 1 день
- 8.51%
- 1 месяц
- 6.90%
- С начала года
- -16.48%
- 6 месяцев
- -18.38%
- 1 год
- 58.10%
- 3 года*
- 67.01%
- 5 лет*
- 19.54%
- 10 лет*
- 31.28%
Сравнение доходности по годам BYRN и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | -62.30% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -16.48% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
Correlation
The correlation between BYRN and KTOS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2011 г. | 0.11 |
Over the past year, BYRN and KTOS have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BYRN:
$150.84M
KTOS:
$11.37B
BYRN:
$0.37
KTOS:
$0.17
BYRN:
17.20
KTOS:
368.16
BYRN:
1.25
KTOS:
7.65
BYRN:
2.27
KTOS:
3.34
BYRN:
$120.98M
KTOS:
$1.42B
BYRN:
$72.95M
KTOS:
$259.40M
BYRN:
$12.75M
KTOS:
$78.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRN vs. KTOS — Ранг доходности на риск
BYRN
KTOS
Сравнение BYRN c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYRN | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.18 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.97 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 2.04 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYRN | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.82 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.38 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.62 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.13 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок BYRN и KTOS
Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRN | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -99.81% | +7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.22% | -60.15% | -25.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.49% | -60.15% | -25.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | -69.39% | -23.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.51% | -72.74% | -19.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.49% | -95.98% | +14.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.33% | -95.94% | +43.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.72% | 28.62% | +25.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRN и KTOS
Текущая волатильность для Byrna Technologies Inc. (BYRN) составляет 16.36%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 24.01%. Это указывает на то, что BYRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRN | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.36% | 24.01% | -7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.62% | 56.37% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.25% | 71.40% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.17% | 52.11% | +21.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.28% | 50.71% | +44.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRN и KTOS
Ни BYRN, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYRN и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYRN и KTOS
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.40M при выручке в 29.05M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.00K при выручке в 29.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 801.00K при выручке в 29.05M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
BYRN and KTOS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (24.01%) compared to BYRN (16.36%). In terms of maximum drawdown, BYRN dropped -92.51% vs KTOS's -99.81%.
KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRN и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор