PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BYLD с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BYLD с TLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

BYLD и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BYLD и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BYLD и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		0.02%8.41%4.17%8.30%-10.33%-1.25%4.25%12.79%-1.50%4.75%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, BYLD показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции BYLD превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 3.03% против -1.39% соответственно.

BYLD

1 день
0.22%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.02%
1 год
5.97%
3 года*
6.12%
5 лет*
2.20%
10 лет*
3.03%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Yield Optimized Bond ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BYLD:
BYLD с IGEBBYLD с BONDBYLD с FBNDBYLD с TOTLBYLD с BNDBYLD с SPHYBYLD с USHY
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий BYLD и TLT

BYLD берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

BYLD vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYLD
Ранг доходности на риск BYLD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYLD c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BYLDTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

-0.13

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

-0.10

+1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.99

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

-0.06

+2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

-0.13

+8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BYLD vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYLD на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYLD и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BYLDTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

-0.13

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.37

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

-0.09

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.26

+0.30

Корреляция

Корреляция между BYLD и TLT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYLD и TLT

Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности TLT в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		5.35%5.32%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок BYLD и TLT

Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

BYLDTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.75%

-48.35%

+33.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-9.23%

+6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.65%

-43.70%

+29.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

-48.35%

+33.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-40.23%

+38.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-13.62%

+11.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

4.39%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BYLD и TLT

Текущая волатильность для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) составляет 2.00%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что BYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BYLDTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

3.71%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

6.61%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

11.40%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

15.88%

-10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.43%

14.93%

-9.50%