Сравнение BYLD с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
BYLD и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BYLD и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BYLD и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 0.02% | 8.41% | 4.17% | 8.30% | -10.33% | -1.25% | 4.25% | 12.79% | -1.50% | 4.75% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, BYLD показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции BYLD уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 3.03% против 28.39% соответственно.
BYLD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 3.03%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BYLD и SOXX
BYLD берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
BYLD vs. SOXX — Ранг доходности на риск
BYLD
SOXX
Сравнение BYLD c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYLD | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 2.03 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.63 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 4.44 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 16.46 | -8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYLD | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.03 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.54 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.86 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.37 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между BYLD и SOXX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYLD и SOXX
Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.35% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок BYLD и SOXX
Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BYLD | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -70.21% | +55.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -18.27% | +15.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.65% | -45.75% | +31.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | -45.75% | +31.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -7.95% | +6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -20.10% | +17.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 4.92% | -4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYLD и SOXX
Текущая волатильность для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) составляет 2.00%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что BYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BYLD | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 12.83% | -10.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 26.41% | -23.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61% | 40.12% | -35.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 35.48% | -30.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.43% | 32.98% | -27.55% |