PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BYLD с IUSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BYLD с IUSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB).

BYLD и IUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BYLD и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BYLD и IUSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		0.02%8.41%4.17%8.30%-10.33%-1.25%4.25%12.79%-1.50%4.75%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		0.07%7.38%2.11%6.23%-13.04%-1.33%7.62%9.13%-0.27%3.82%

Доходность по периодам

С начала года, BYLD показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции BYLD превзошли акции IUSB по среднегодовой доходности: 3.03% против 2.08% соответственно.

BYLD

1 день
0.22%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.02%
1 год
5.97%
3 года*
6.12%
5 лет*
2.20%
10 лет*
3.03%

IUSB

1 день
0.14%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.42%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.56%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Yield Optimized Bond ETF

iShares Core Universal USD Bond ETF

Часто сравнивают с BYLD:
BYLD с IGEBBYLD с BONDBYLD с FBNDBYLD с TOTLBYLD с BNDBYLD с SPHYBYLD с USHY
Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с IXUSIUSB с FLOT

Сравнение комиссий BYLD и IUSB

BYLD берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF

Доходность на риск

BYLD vs. IUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYLD
Ранг доходности на риск BYLD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYLD c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BYLDIUSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.08

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.52

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.89

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

5.81

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BYLD vs. IUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYLD на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSB равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYLD и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BYLDIUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.08

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.10

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.41

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.46

+0.10

Корреляция

Корреляция между BYLD и IUSB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYLD и IUSB

Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности IUSB в 4.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		5.35%5.32%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.24%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%

Просадки

Сравнение просадок BYLD и IUSB

Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и IUSB.

Загрузка...

Показатели просадок

BYLDIUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.75%

-17.90%

+3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-2.49%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.65%

-17.87%

+3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

-17.90%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-1.67%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-3.62%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.81%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BYLD и IUSB

iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что BYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BYLDIUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

1.63%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.41%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

4.13%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

5.77%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.43%

5.03%

+0.40%