PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BYLD с IUSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BYLD с IUSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BYLD (iShares Yield Optimized Bond ETF) and IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds from iShares - BYLD tracks the Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index while IUSB tracks the Bloomberg U.S. Universal Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BYLD returned 3.01%/yr vs 1.94%/yr for IUSB. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BYLD charges 0.17%/yr vs 0.06%/yr for IUSB.

Доходность

Сравнение доходности BYLD и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BYLD показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции BYLD превзошли акции IUSB по среднегодовой доходности: 3.01% против 1.94% соответственно.

BYLD

1 день
-0.18%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.35%
1 год
7.01%
3 года*
6.49%
5 лет*
2.21%
10 лет*
3.01%

IUSB

1 день
-0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.31%
1 год
5.54%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYLD и IUSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		1.23%8.41%4.17%8.30%-10.33%-1.25%4.25%12.79%-1.50%4.75%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		0.43%7.38%2.11%6.23%-13.04%-1.33%7.62%9.13%-0.27%3.82%

Correlation

The correlation between BYLD and IUSB is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.70

The correlation between BYLD and IUSB shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.88 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BYLD и IUSB

Секторы
BYLD
IUSB

Энергетика

99.2%
100.0%

Недвижимость

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

BYLD
99.2%
IUSB
100.0%

Недвижимость

BYLD
0.8%
IUSB

-

Сырьевые материалы

BYLD

-

IUSB

-

Коммуникационные услуги

BYLD

-

IUSB

-

Потребительский циклический сектор

BYLD

-

IUSB

-

Потребительский защитный сектор

BYLD

-

IUSB

-

Финансовые услуги

BYLD

-

IUSB

-

Здравоохранение

BYLD

-

IUSB

-

Промышленность

BYLD

-

IUSB

-

Технологии

BYLD

-

IUSB

-

Коммунальные услуги

BYLD

-

IUSB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Yield Optimized Bond ETF

iShares Core Universal USD Bond ETF

Часто сравнивают с BYLD:
BYLD с IGEBBYLD с FBNDBYLD с BONDBYLD с TOTLBYLD с BNDBYLD с USHYBYLD с AGG
Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с IXUSIUSB с FLOT

Доходность на риск

BYLD vs. IUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYLD
Ранг доходности на риск BYLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYLD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYLD c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BYLDIUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.54

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.30

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.20

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

6.68

+3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BYLD vs. IUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYLD на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSB равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYLD и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BYLDIUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.54

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.08

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.39

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.46

+0.11

Просадки

Сравнение просадок BYLD и IUSB

Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и IUSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BYLDIUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.75%

-17.90%

+3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-2.53%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.94%

-5.82%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.65%

-17.87%

+3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

-17.90%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-1.33%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-3.59%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.83%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BYLD и IUSB

iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что BYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BYLDIUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.24%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

2.62%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

3.62%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

5.79%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.43%

5.04%

+0.39%

Сравнение комиссий BYLD и IUSB

BYLD берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYLD и IUSB

Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности IUSB в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		5.36%5.32%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.23%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%

Часто задаваемые вопросы

BYLD and IUSB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BYLD has higher volatility (1.42%) compared to IUSB (1.24%). In terms of maximum drawdown, BYLD dropped -14.75% vs IUSB's -17.90%.

On 10-year performance, BYLD leads with 3.01% vs 1.94% for IUSB. On fees, IUSB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IUSB has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BYLD has performed better with a 3.01% return vs 1.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.17% for BYLD.

BYLD has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 4.23% for IUSB.

BYLD tracks Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index, while IUSB tracks Bloomberg U.S. Universal Index. Their fees differ too: 0.17% for BYLD and 0.06% for IUSB.

BYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYLD и IUSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор