PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BYLD с IMTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BYLD с IMTB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BYLD (iShares Yield Optimized Bond ETF) and IMTB (iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds from iShares - BYLD tracks the Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index while IMTB tracks the Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BYLD returned 2.24%/yr vs 0.58%/yr for IMTB. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BYLD charges 0.17%/yr vs 0.06%/yr for IMTB.

Доходность

Сравнение доходности BYLD и IMTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BYLD показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у IMTB с доходностью 0.14%.

BYLD

1 день
0.13%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.48%
1 год
6.74%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.24%
10 лет*
2.99%

IMTB

1 день
0.16%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.66%
3 года*
4.82%
5 лет*
0.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYLD и IMTB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		1.37%8.41%4.17%8.30%-10.33%-1.25%4.25%12.79%-1.50%4.75%
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		0.14%8.88%1.94%6.10%-12.75%-1.41%6.25%8.62%-0.45%4.88%

Correlation

The correlation between BYLD and IMTB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2016 г.

0.70

The correlation between BYLD and IMTB shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.83 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Yield Optimized Bond ETF

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с BYLD:
BYLD с IGEBBYLD с FBNDBYLD с BONDBYLD с TOTLBYLD с BNDBYLD с USHYBYLD с AGG
Часто сравнивают с IMTB:
IMTB с ISTBIMTB с ILTBIMTB с FALNIMTB с IEIIMTB с USRTIMTB с BIVIMTB с IEF

Доходность на риск

BYLD vs. IMTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYLD
Ранг доходности на риск BYLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYLD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IMTB
Ранг доходности на риск IMTB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYLD c IMTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BYLDIMTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.41

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.14

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

1.99

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.15

6.13

+4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BYLD vs. IMTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYLD на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMTB равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYLD и IMTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BYLDIMTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.41

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.09

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.36

+0.21

Просадки

Сравнение просадок BYLD и IMTB

Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и IMTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BYLDIMTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.75%

-18.15%

+3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-2.86%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.94%

-6.80%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.65%

-18.11%

+3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.58%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-4.13%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.92%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BYLD и IMTB

iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) имеют волатильность 1.42% и 1.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BYLDIMTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.46%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

3.02%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

4.05%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.19%

6.28%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.43%

5.18%

+0.25%

Сравнение комиссий BYLD и IMTB

BYLD берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IMTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYLD и IMTB

Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности IMTB в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		5.35%5.32%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		4.52%4.40%4.42%4.13%2.90%2.49%2.63%2.91%3.04%2.75%0.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BYLD and IMTB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMTB has higher volatility (1.46%) compared to BYLD (1.42%). In terms of maximum drawdown, BYLD dropped -14.75% vs IMTB's -18.15%.

On 5-year performance, BYLD leads with 2.24% vs 0.58% for IMTB. On fees, IMTB is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BYLD has performed better with a 2.24% return vs 0.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.17% for BYLD.

BYLD has the higher dividend yield at 5.35%, compared with 4.52% for IMTB.

BYLD tracks Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index, while IMTB tracks Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Their fees differ too: 0.17% for BYLD and 0.06% for IMTB.

BYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYLD и IMTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор