Сравнение BXSL с UCO
BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 3 years, BXSL returned 7.82%/yr vs 24.38%/yr for UCO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BXSL и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXSL показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%.
BXSL
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -6.59%
- 6 месяцев
- -10.43%
- 1 год
- -15.32%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 139.34%
- 6 месяцев
- 124.58%
- 1 год
- 115.57%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- -11.98%
Сравнение доходности по годам BXSL и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | -6.59% | -9.36% | 29.02% | 37.82% | -26.03% | 24.96% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 139.34% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | -11.27% |
Correlation
The correlation between BXSL and UCO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г. | 0.06 |
The correlation between BXSL and UCO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXSL vs. UCO — Ранг доходности на риск
BXSL
UCO
Сравнение BXSL c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BXSL | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.31 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 3.34 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 6.32 | -7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BXSL | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 2.03 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.34 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок BXSL и UCO
Максимальная просадка BXSL за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXSL и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXSL | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.80% | -99.95% | +63.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -34.77% | +11.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.21% | -50.38% | +26.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.70% | -99.26% | +78.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.13% | -85.49% | +71.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.42% | 18.34% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXSL и UCO
Текущая волатильность для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) составляет 5.56%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что BXSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXSL | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 20.99% | -15.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 46.57% | -30.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 57.26% | -37.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.74% | 59.81% | -36.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.74% | 71.35% | -47.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXSL и UCO
Дивидендная доходность BXSL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.94%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 12.94% | 11.70% | 9.53% | 10.64% | 13.02% | 1.56% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BXSL and UCO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (20.99%) compared to BXSL (5.56%). In terms of maximum drawdown, BXSL dropped -36.80% vs UCO's -99.95%.
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXSL и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор