PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BXSL с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BXSL с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BXSL и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BXSL и SCHD

2026 (YTD)20252024202320222021
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		-8.43%-9.36%29.02%37.82%-26.03%24.96%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%5.07%

Доходность по периодам

С начала года, BXSL показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.

BXSL

1 день
-1.52%
1 месяц
-0.33%
С начала года
-8.43%
6 месяцев
-4.57%
1 год
-20.01%
3 года*
8.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Secured Lending Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с BXSL:
BXSL с ARCCBXSL с OBDCBXSL с BXMTBXSL с MAINBXSL с SPYBXSL с MSDLBXSL с JEPQ
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

BXSL vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BXSL
Ранг доходности на риск BXSL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXSL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXSL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXSL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXSL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXSL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BXSL c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BXSLSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.85

0.88

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.12

1.32

-2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.19

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.05

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

3.55

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BXSL vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BXSL на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXSL и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BXSLSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

0.88

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.84

-0.53

Корреляция

Корреляция между BXSL и SCHD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXSL и SCHD

Дивидендная доходность BXSL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.20%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		13.20%11.70%9.53%10.64%13.02%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок BXSL и SCHD

Максимальная просадка BXSL за все время составила -36.80%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXSL и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

BXSLSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.80%

-33.37%

-3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.47%

-12.74%

-10.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.27%

-3.43%

-18.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-3.34%

-10.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.69%

3.75%

+9.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BXSL и SCHD

Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что BXSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BXSLSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

2.33%

+5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

7.96%

+7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.65%

15.69%

+7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.77%

14.40%

+9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

16.70%

+7.07%