Сравнение BXSL с BXMT
BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) and BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. BXSL operates in Asset Management (Financial Services), while BXMT operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 3 years, BXSL returned 6.44%/yr vs 7.68%/yr for BXMT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BXSL и BXMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXSL показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у BXMT с доходностью -6.39%.
BXSL
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -6.92%
- 1 год
- -15.11%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BXMT
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -6.39%
- 6 месяцев
- -7.50%
- 1 год
- -2.36%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 4.85%
Сравнение доходности по годам BXSL и BXMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | -6.98% | -9.36% | 29.02% | 37.82% | -26.03% | 32.04% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -6.39% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | -3.71% |
Correlation
The correlation between BXSL and BXMT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.33 |
The correlation between BXSL and BXMT shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BXSL:
$5.50B
BXMT:
$2.95B
BXSL:
$1.80
BXMT:
$0.61
BXSL:
13.18
BXMT:
28.82
BXSL:
7.71
BXMT:
1.94
BXSL:
0.90
BXMT:
0.86
BXSL:
$706.98M
BXMT:
$1.54B
BXSL:
$831.73M
BXMT:
$960.53M
BXSL:
$525.53M
BXMT:
$957.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXSL vs. BXMT — Ранг доходности на риск
BXSL
BXMT
Сравнение BXSL c BXMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXSL | BXMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.00 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.17 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -0.42 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXSL и BXMT
Максимальная просадка BXSL за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXSL и BXMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXSL | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.80% | -97.98% | +61.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -13.60% | -9.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.21% | -23.29% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.04% | -37.17% | +16.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.19% | -49.04% | +34.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.10% | 5.63% | +10.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXSL и BXMT
Текущая волатильность для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) составляет 5.50%, в то время как у Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что BXSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXSL | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 8.11% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.59% | 17.19% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 22.17% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.81% | 27.77% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 32.67% | -8.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXSL и BXMT
Дивидендная доходность BXSL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.00%, что больше доходности BXMT в 10.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 10.76% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 13.00% | 11.70% | 9.53% | 10.64% | 13.02% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXSL и BXMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Secured Lending Fund и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BXSL and BXMT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXMT has higher volatility (8.11%) compared to BXSL (5.50%). In terms of maximum drawdown, BXSL dropped -36.80% vs BXMT's -97.98%.
BXMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXSL и BXMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор