PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BXSL с BXMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BXSL и BXMT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности BXSL и BXMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.22%
6.15%
BXSL
BXMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BXSL:

2.00

BXMT:

-0.30

Коэф-т Сортино

BXSL:

2.69

BXMT:

-0.21

Коэф-т Омега

BXSL:

1.35

BXMT:

0.97

Коэф-т Кальмара

BXSL:

2.94

BXMT:

-0.11

Коэф-т Мартина

BXSL:

8.62

BXMT:

-0.68

Индекс Язвы

BXSL:

3.19%

BXMT:

12.68%

Дневная вол-ть

BXSL:

13.76%

BXMT:

29.27%

Макс. просадка

BXSL:

-36.80%

BXMT:

-97.98%

Текущая просадка

BXSL:

-1.04%

BXMT:

-75.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BXSL:

$6.89B

BXMT:

$3.31B

EPS

BXSL:

$3.59

BXMT:

-$1.40

Общая выручка (12 мес.)

BXSL:

$986.54M

BXMT:

$869.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

BXSL:

$913.80M

BXMT:

$675.49M

EBITDA (12 мес.)

BXSL:

$742.67M

BXMT:

$1.00B

Доходность по периодам

С начала года, BXSL показывает доходность 25.74%, что значительно выше, чем у BXMT с доходностью -6.53%.


BXSL

С начала года

25.74%

1 месяц

2.71%

6 месяцев

6.55%

1 год

27.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BXMT

С начала года

-6.53%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

6.85%

1 год

-10.44%

5 лет

-4.48%

10 лет

4.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BXSL c BXMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BXSL, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.00-0.30
Коэффициент Сортино BXSL, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.69-0.21
Коэффициент Омега BXSL, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.350.97
Коэффициент Кальмара BXSL, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.94-0.24
Коэффициент Мартина BXSL, с текущим значением в 8.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.62-0.68
BXSL
BXMT

Показатель коэффициента Шарпа BXSL на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа BXMT равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXSL и BXMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.00
-0.30
BXSL
BXMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXSL и BXMT

Дивидендная доходность BXSL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что меньше доходности BXMT в 12.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund
9.55%10.64%13.02%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BXMT
Blackstone Mortgage Trust, Inc.
12.84%11.66%11.71%8.10%9.01%6.66%7.78%7.71%8.25%8.52%6.79%2.65%

Просадки

Сравнение просадок BXSL и BXMT

Максимальная просадка BXSL за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXSL и BXMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.04%
-25.59%
BXSL
BXMT

Волатильность

Сравнение волатильности BXSL и BXMT

Текущая волатильность для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) составляет 4.55%, в то время как у Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что BXSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.55%
6.83%
BXSL
BXMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BXSL и BXMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Secured Lending Fund и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab