PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BXSL с BXMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BXSL и BXMT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности BXSL и BXMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
13.44%
-2.11%
BXSL
BXMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BXSL:

2.08

BXMT:

-0.03

Коэф-т Сортино

BXSL:

2.74

BXMT:

0.15

Коэф-т Омега

BXSL:

1.36

BXMT:

1.02

Коэф-т Кальмара

BXSL:

3.06

BXMT:

-0.01

Коэф-т Мартина

BXSL:

8.95

BXMT:

-0.10

Индекс Язвы

BXSL:

3.20%

BXMT:

9.53%

Дневная вол-ть

BXSL:

13.78%

BXMT:

29.06%

Макс. просадка

BXSL:

-36.80%

BXMT:

-97.98%

Текущая просадка

BXSL:

0.00%

BXMT:

-74.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BXSL:

$6.98B

BXMT:

$3.14B

EPS

BXSL:

$3.59

BXMT:

-$1.40

Общая выручка (12 мес.)

BXSL:

$675.20M

BXMT:

$715.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

BXSL:

$659.26M

BXMT:

$548.06M

EBITDA (12 мес.)

BXSL:

$517.88M

BXMT:

$652.62M

Доходность по периодам

С начала года, BXSL показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у BXMT с доходностью 5.23%.


BXSL

С начала года

1.08%

1 месяц

5.15%

6 месяцев

13.36%

1 год

27.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BXMT

С начала года

5.23%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

-0.29%

1 год

2.25%

5 лет

-3.99%

10 лет

4.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BXSL и BXMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BXSL
Ранг риск-скорректированной доходности BXSL, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXSL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXSL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXSL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXSL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXSL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

BXMT
Ранг риск-скорректированной доходности BXMT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXMT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXMT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXMT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXMT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXMT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BXSL c BXMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BXSL, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.002.08-0.03
Коэффициент Сортино BXSL, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.740.15
Коэффициент Омега BXSL, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.361.02
Коэффициент Кальмара BXSL, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.06-0.03
Коэффициент Мартина BXSL, с текущим значением в 8.95, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.95-0.10
BXSL
BXMT

Показатель коэффициента Шарпа BXSL на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа BXMT равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXSL и BXMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.08
-0.03
BXSL
BXMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXSL и BXMT

Дивидендная доходность BXSL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что меньше доходности BXMT в 11.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund
9.43%9.53%10.64%13.02%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BXMT
Blackstone Mortgage Trust, Inc.
11.90%12.52%11.66%11.71%8.10%9.01%6.66%7.78%7.71%8.25%8.52%6.79%

Просадки

Сравнение просадок BXSL и BXMT

Максимальная просадка BXSL за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXSL и BXMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
-22.84%
BXSL
BXMT

Волатильность

Сравнение волатильности BXSL и BXMT

Текущая волатильность для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) составляет 4.48%, в то время как у Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что BXSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.48%
8.42%
BXSL
BXMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BXSL и BXMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Secured Lending Fund и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab