PortfoliosLab logo
Сравнение BXSL с BXMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BXSL и BXMT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BXSL и BXMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
53.10%
-17.12%
BXSL
BXMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BXSL:

0.12

BXMT:

0.37

Коэф-т Сортино

BXSL:

0.30

BXMT:

0.67

Коэф-т Омега

BXSL:

1.04

BXMT:

1.09

Коэф-т Кальмара

BXSL:

0.13

BXMT:

0.14

Коэф-т Мартина

BXSL:

0.49

BXMT:

1.50

Индекс Язвы

BXSL:

5.15%

BXMT:

7.10%

Дневная вол-ть

BXSL:

20.93%

BXMT:

28.57%

Макс. просадка

BXSL:

-36.80%

BXMT:

-97.98%

Текущая просадка

BXSL:

-12.77%

BXMT:

-73.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BXSL:

$6.64B

BXMT:

$3.23B

EPS

BXSL:

$3.45

BXMT:

-$1.17

Коэффициент P/S

BXSL:

5.01

BXMT:

7.70

Коэффициент P/B

BXSL:

1.09

BXMT:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

BXSL:

$655.02M

BXMT:

$687.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

BXSL:

$585.56M

BXMT:

$539.05M

EBITDA (12 мес.)

BXSL:

$273.10M

BXMT:

$433.59M

Доходность по периодам

С начала года, BXSL показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у BXMT с доходностью 9.95%.


BXSL

С начала года

-6.86%

1 месяц

-10.25%

6 месяцев

-2.37%

1 год

1.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BXMT

С начала года

9.95%

1 месяц

-5.65%

6 месяцев

3.88%

1 год

14.37%

5 лет

8.74%

10 лет

4.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BXSL и BXMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BXSL
Ранг риск-скорректированной доходности BXSL, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXSL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXSL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXSL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXSL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXSL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

BXMT
Ранг риск-скорректированной доходности BXMT, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXMT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXMT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXMT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXMT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXMT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BXSL c BXMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BXSL, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BXSL: 0.12
BXMT: 0.37
Коэффициент Сортино BXSL, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BXSL: 0.30
BXMT: 0.67
Коэффициент Омега BXSL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BXSL: 1.04
BXMT: 1.09
Коэффициент Кальмара BXSL, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BXSL: 0.13
BXMT: 0.30
Коэффициент Мартина BXSL, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BXSL: 0.49
BXMT: 1.50

Показатель коэффициента Шарпа BXSL на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа BXMT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXSL и BXMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.37
BXSL
BXMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXSL и BXMT

Дивидендная доходность BXSL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что меньше доходности BXMT в 10.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund
10.48%9.53%10.64%13.02%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BXMT
Blackstone Mortgage Trust, Inc.
10.86%12.52%11.66%11.71%8.10%9.01%6.66%7.78%7.71%8.25%8.52%6.79%

Просадки

Сравнение просадок BXSL и BXMT

Максимальная просадка BXSL за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXSL и BXMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.77%
-19.37%
BXSL
BXMT

Волатильность

Сравнение волатильности BXSL и BXMT

Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) с волатильностью 13.10%. Это указывает на то, что BXSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.03%
13.10%
BXSL
BXMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BXSL и BXMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Secured Lending Fund и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию