Сравнение BXSL с MSDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL).
Доходность
Сравнение доходности BXSL и MSDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BXSL и MSDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | -8.43% | -9.36% | 25.17% |
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund | -13.38% | -10.85% | 10.95% |
Фундаментальные показатели
BXSL:
$5.35B
MSDL:
$1.21B
BXSL:
$1.85
MSDL:
$1.58
BXSL:
12.58
MSDL:
8.76
BXSL:
0.86
MSDL:
0.69
BXSL:
-$320.20M
MSDL:
$299.77M
BXSL:
$481.76M
MSDL:
$100.38M
BXSL:
$451.21M
MSDL:
$94.60M
Доходность по периодам
С начала года, BXSL показывает доходность -8.43%, что значительно выше, чем у MSDL с доходностью -13.38%.
BXSL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -4.57%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSDL
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -13.38%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- -23.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXSL vs. MSDL — Ранг доходности на риск
BXSL
MSDL
Сравнение BXSL c MSDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BXSL | MSDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | -1.05 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | -1.50 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.82 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.88 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.82 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BXSL | MSDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -1.05 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.29 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между BXSL и MSDL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXSL и MSDL
Дивидендная доходность BXSL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.20%, что меньше доходности MSDL в 14.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 13.20% | 11.70% | 9.53% | 10.64% | 13.02% | 1.56% |
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund | 14.11% | 12.14% | 10.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BXSL и MSDL
Максимальная просадка BXSL за все время составила -36.80%, что больше максимальной просадки MSDL в -29.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXSL и MSDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BXSL | MSDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.80% | -29.68% | -7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -24.80% | +1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.27% | -28.34% | +6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -11.29% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.69% | 12.07% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXSL и MSDL
Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что BXSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BXSL | MSDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 6.72% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.59% | 16.40% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.65% | 22.58% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.77% | 23.35% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.77% | 23.35% | +0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXSL и MSDL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Secured Lending Fund и Morgan Stanley Direct Lending Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BXSL и MSDL
BXSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Blackstone Secured Lending Fund сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в -1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSDL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley Direct Lending Fund сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 96.60M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BXSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Blackstone Secured Lending Fund сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в -1.06B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MSDL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley Direct Lending Fund сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 96.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BXSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Blackstone Secured Lending Fund сообщила о чистой прибыли в -12.20M при выручке в -1.06B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
MSDL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley Direct Lending Fund сообщила о чистой прибыли в 44.00M при выручке в 96.60M, что соответствует чистой рентабельности 45.5%.