PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BXSL с MSDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BXSL с MSDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) and MSDL (Morgan Stanley Direct Lending Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past year, BXSL returned -17.34% vs -13.06% for MSDL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BXSL и MSDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BXSL показывает доходность -8.70%, что значительно ниже, чем у MSDL с доходностью -5.04%.

BXSL

1 день
-2.06%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-11.93%
1 год
-17.34%
3 года*
7.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSDL

1 день
-2.88%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-5.04%
6 месяцев
-7.33%
1 год
-13.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BXSL и MSDL

2026 (YTD)20252024
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		-8.70%-9.36%25.17%
MSDL
Morgan Stanley Direct Lending Fund		-5.04%-10.85%10.95%

Correlation

The correlation between BXSL and MSDL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.48

Over the past year, BXSL and MSDL have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BXSL:

$5.40B

MSDL:

$1.30B

EPS

BXSL:

$1.80

MSDL:

$1.54

Коэффициент P/E

BXSL:

12.93

MSDL:

9.83

Коэффициент P/S

BXSL:

7.57

MSDL:

4.19

Коэффициент P/B

BXSL:

0.89

MSDL:

0.77

Общая выручка (12 мес.)

BXSL:

$706.98M

MSDL:

$313.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

BXSL:

$831.73M

MSDL:

$139.11M

EBITDA (12 мес.)

BXSL:

$525.53M

MSDL:

$126.37M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Secured Lending Fund

Morgan Stanley Direct Lending Fund

Часто сравнивают с BXSL:
BXSL с ARCCBXSL с OBDCBXSL с BXMTBXSL с MAINBXSL с SCHDBXSL с SPYBXSL с JEPQ
Часто сравнивают с MSDL:
MSDL с ARCCMSDL с NCDLMSDL с FDUSMSDL с VOOMSDL с SPYMSDL с GLDMSDL с BBDC

Доходность на риск

BXSL vs. MSDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BXSL
Ранг доходности на риск BXSL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXSL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXSL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXSL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXSL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXSL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MSDL
Ранг доходности на риск MSDL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSDL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSDL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSDL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSDL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSDL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BXSL c MSDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BXSLMSDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
-0.66

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.22
-0.85

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.90

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.53

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

-0.98

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BXSL vs. MSDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BXSL на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа MSDL равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXSL и MSDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BXSLMSDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

-0.66

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.11

+0.41

Просадки

Сравнение просадок BXSL и MSDL

Максимальная просадка BXSL за все время составила -36.80%, что больше максимальной просадки MSDL в -29.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXSL и MSDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BXSLMSDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.80%

-29.68%

-7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.47%

-24.80%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.50%

-21.45%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.12%

-12.04%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.37%

13.37%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BXSL и MSDL

Текущая волатильность для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) составляет 5.04%, в то время как у Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что BXSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BXSLMSDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

5.77%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.24%

16.16%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

19.93%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

23.16%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

23.16%

+0.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXSL и MSDL

Дивидендная доходность BXSL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что больше доходности MSDL в 12.87%

ПозицияTTM20252024202320222021
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		13.24%11.70%9.53%10.64%13.02%1.56%
MSDL
Morgan Stanley Direct Lending Fund		12.87%12.14%10.65%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BXSL и MSDL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Secured Lending Fund и Morgan Stanley Direct Lending Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M202220232024202520260
89.06M
(BXSL) Общая выручка
(MSDL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BXSL and MSDL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSDL has higher volatility (5.77%) compared to BXSL (5.04%). In terms of maximum drawdown, BXSL dropped -36.80% vs MSDL's -29.68%.

MSDL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BXSL и MSDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор