PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BXSL с OBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BXSL с OBDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) and OBDC (Blue Owl Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BXSL in Asset Management, OBDC in Credit Services. Over the past 3 years, BXSL returned 7.21%/yr vs 4.19%/yr for OBDC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BXSL и OBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BXSL показывает доходность -8.70%, а OBDC немного ниже – -8.81%.

BXSL

1 день
-2.06%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-11.93%
1 год
-17.34%
3 года*
7.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

OBDC

1 день
-2.32%
1 месяц
-7.20%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-12.95%
1 год
-14.95%
3 года*
4.19%
5 лет*
5.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BXSL и OBDC

2026 (YTD)20252024202320222021
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		-8.70%-9.36%29.02%37.82%-26.03%24.96%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		-8.81%-7.87%14.69%43.51%-9.48%-0.62%

Correlation

The correlation between BXSL and OBDC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г.

0.52

Over the past year, BXSL and OBDC have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BXSL:

$5.40B

OBDC:

$5.46B

EPS

BXSL:

$1.80

OBDC:

$1.07

Коэффициент P/E

BXSL:

12.93

OBDC:

10.21

Коэффициент P/S

BXSL:

7.57

OBDC:

4.14

Коэффициент P/B

BXSL:

0.89

OBDC:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

BXSL:

$706.98M

OBDC:

$1.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

BXSL:

$831.73M

OBDC:

$616.29M

EBITDA (12 мес.)

BXSL:

$525.53M

OBDC:

$539.15M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Secured Lending Fund

Blue Owl Capital Corporation

Часто сравнивают с BXSL:
BXSL с ARCCBXSL с BXMTBXSL с MAINBXSL с SCHDBXSL с SPYBXSL с MSDLBXSL с JEPQ
Часто сравнивают с OBDC:
OBDC с OWLOBDC с ARCCOBDC с FSKOBDC с CSWCOBDC с MAINOBDC с OOBDC с ORI

Доходность на риск

BXSL vs. OBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BXSL
Ранг доходности на риск BXSL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXSL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXSL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXSL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXSL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXSL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
OBDC
Ранг доходности на риск OBDC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBDC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBDC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBDC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBDC: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BXSL c OBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BXSLOBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
-0.66

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.22
-0.83

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.90

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.63

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

-1.08

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BXSL vs. OBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BXSL на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа OBDC равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXSL и OBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BXSLOBDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

-0.66

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.22

+0.08

Просадки

Сравнение просадок BXSL и OBDC

Максимальная просадка BXSL за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки OBDC в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXSL и OBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BXSLOBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.80%

-56.07%

+19.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.47%

-23.90%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.21%

-23.90%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.50%

-20.35%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.12%

-10.64%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.37%

13.85%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BXSL и OBDC

Текущая волатильность для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) составляет 5.04%, в то время как у Blue Owl Capital Corporation (OBDC) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что BXSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BXSLOBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

6.18%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.24%

18.45%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

22.76%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

20.69%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

27.07%

-3.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXSL и OBDC

Дивидендная доходность BXSL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что меньше доходности OBDC в 13.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		13.24%11.70%9.53%10.64%13.02%1.56%0.00%0.00%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		13.70%12.55%11.38%10.77%11.17%8.76%12.32%3.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BXSL и OBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Secured Lending Fund и Blue Owl Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M202220232024202520260
342.53M
(BXSL) Общая выручка
(OBDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BXSL and OBDC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OBDC has higher volatility (6.18%) compared to BXSL (5.04%). In terms of maximum drawdown, BXSL dropped -36.80% vs OBDC's -56.07%.

OBDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BXSL и OBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор