PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BXSL с OBDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BXSL с OBDC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BXSL или OBDC.

Корреляция

Корреляция между BXSL и OBDC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BXSL и OBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.40%
43.62%
BXSL
OBDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BXSL:

0.12

OBDC:

0.06

Коэф-т Сортино

BXSL:

0.30

OBDC:

0.24

Коэф-т Омега

BXSL:

1.04

OBDC:

1.03

Коэф-т Кальмара

BXSL:

0.12

OBDC:

0.07

Коэф-т Мартина

BXSL:

0.47

OBDC:

0.20

Индекс Язвы

BXSL:

5.21%

OBDC:

6.56%

Дневная вол-ть

BXSL:

20.94%

OBDC:

21.15%

Макс. просадка

BXSL:

-36.80%

OBDC:

-56.16%

Текущая просадка

BXSL:

-12.03%

OBDC:

-6.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BXSL:

$6.75B

OBDC:

$7.29B

EPS

BXSL:

$3.45

OBDC:

$1.53

Коэффициент P/E

BXSL:

8.59

OBDC:

9.32

Коэффициент P/S

BXSL:

5.09

OBDC:

4.56

Коэффициент P/B

BXSL:

1.11

OBDC:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

BXSL:

$655.02M

OBDC:

$933.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

BXSL:

$585.56M

OBDC:

$845.30M

EBITDA (12 мес.)

BXSL:

$273.10M

OBDC:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, BXSL показывает доходность -6.07%, что значительно ниже, чем у OBDC с доходностью -2.99%.

BXSL

С начала года

-6.07%

1 месяц

-8.81%

6 месяцев

-0.79%

1 год

1.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OBDC

С начала года

-2.99%

1 месяц

-4.51%

6 месяцев

-0.48%

1 год

0.09%

5 лет

13.16%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BXSL и OBDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BXSL
Ранг риск-скорректированной доходности BXSL, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXSL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXSL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXSL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXSL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXSL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
OBDC
Ранг риск-скорректированной доходности OBDC, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBDC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBDC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBDC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBDC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBDC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BXSL c OBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BXSL, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BXSL: 0.12
OBDC: 0.06
Коэффициент Сортино BXSL, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BXSL: 0.30
OBDC: 0.24
Коэффициент Омега BXSL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BXSL: 1.04
OBDC: 1.03
Коэффициент Кальмара BXSL, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BXSL: 0.12
OBDC: 0.07
Коэффициент Мартина BXSL, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BXSL: 0.47
OBDC: 0.20

Показатель коэффициента Шарпа BXSL на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа OBDC равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXSL и OBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.06
BXSL
OBDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXSL и OBDC

Дивидендная доходность BXSL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что меньше доходности OBDC в 11.85%

TTM202420232022202120202019
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		10.39%9.53%10.64%13.02%1.56%0.00%0.00%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		11.85%11.38%10.77%11.17%8.76%6.16%3.47%

Просадки

Сравнение просадок BXSL и OBDC

Максимальная просадка BXSL за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки OBDC в -56.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXSL и OBDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.03%
-6.22%
BXSL
OBDC

Волатильность

Сравнение волатильности BXSL и OBDC

Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC) имеют волатильность 15.09% и 15.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.09%
15.40%
BXSL
OBDC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BXSL и OBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Secured Lending Fund и Blue Owl Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию