PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BXSL с OBDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BXSL и OBDC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BXSL и OBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
60.20%
45.18%
BXSL
OBDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BXSL:

2.00

OBDC:

0.97

Коэф-т Сортино

BXSL:

2.69

OBDC:

1.41

Коэф-т Омега

BXSL:

1.35

OBDC:

1.18

Коэф-т Кальмара

BXSL:

2.94

OBDC:

0.97

Коэф-т Мартина

BXSL:

8.62

OBDC:

2.29

Индекс Язвы

BXSL:

3.19%

OBDC:

5.61%

Дневная вол-ть

BXSL:

13.76%

OBDC:

13.25%

Макс. просадка

BXSL:

-36.80%

OBDC:

-56.16%

Текущая просадка

BXSL:

-1.04%

OBDC:

-4.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BXSL:

$6.89B

OBDC:

$5.89B

EPS

BXSL:

$3.59

OBDC:

$1.61

Цена/прибыль

BXSL:

8.86

OBDC:

9.37

Общая выручка (12 мес.)

BXSL:

$986.54M

OBDC:

$1.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

BXSL:

$913.80M

OBDC:

$1.10B

EBITDA (12 мес.)

BXSL:

$742.67M

OBDC:

$1.08B

Доходность по периодам

С начала года, BXSL показывает доходность 25.74%, что значительно выше, чем у OBDC с доходностью 12.46%.


BXSL

С начала года

25.74%

1 месяц

2.71%

6 месяцев

6.55%

1 год

27.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OBDC

С начала года

12.46%

1 месяц

1.20%

6 месяцев

2.49%

1 год

13.28%

5 лет

6.40%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BXSL c OBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BXSL, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.000.97
Коэффициент Сортино BXSL, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.691.41
Коэффициент Омега BXSL, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.351.18
Коэффициент Кальмара BXSL, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.940.97
Коэффициент Мартина BXSL, с текущим значением в 8.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.622.29
BXSL
OBDC

Показатель коэффициента Шарпа BXSL на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа OBDC равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXSL и OBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.00
0.97
BXSL
OBDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXSL и OBDC

Дивидендная доходность BXSL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что меньше доходности OBDC в 11.19%


TTM20232022202120202019
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund
9.55%10.64%13.02%1.56%0.00%0.00%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation
11.19%10.77%11.17%8.76%7.98%3.47%

Просадки

Сравнение просадок BXSL и OBDC

Максимальная просадка BXSL за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки OBDC в -56.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXSL и OBDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.04%
-4.69%
BXSL
OBDC

Волатильность

Сравнение волатильности BXSL и OBDC

Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Blue Owl Capital Corporation (OBDC) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что BXSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.55%
3.35%
BXSL
OBDC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BXSL и OBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Secured Lending Fund и Blue Owl Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab