PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BXSL с OBDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BXSL с OBDC

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BXSL или OBDC.

Корреляция

Корреляция между BXSL и OBDC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BXSL и OBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BXSL:

-0.02

OBDC:

-0.01

Коэф-т Сортино

BXSL:

-0.00

OBDC:

0.21

Коэф-т Омега

BXSL:

1.00

OBDC:

1.03

Коэф-т Кальмара

BXSL:

-0.08

OBDC:

0.05

Коэф-т Мартина

BXSL:

-0.37

OBDC:

0.12

Индекс Язвы

BXSL:

6.48%

OBDC:

6.78%

Дневная вол-ть

BXSL:

21.86%

OBDC:

21.46%

Макс. просадка

BXSL:

-41.26%

OBDC:

-56.16%

Текущая просадка

BXSL:

-17.32%

OBDC:

-4.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BXSL:

$6.98B

OBDC:

$7.42B

EPS

BXSL:

$3.45

OBDC:

$1.53

Коэффициент P/E

BXSL:

8.88

OBDC:

9.49

Коэффициент P/S

BXSL:

5.26

OBDC:

4.65

Коэффициент P/B

BXSL:

1.12

OBDC:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

BXSL:

$655.02M

OBDC:

$1.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

BXSL:

$585.56M

OBDC:

$845.30M

EBITDA (12 мес.)

BXSL:

$525.37M

OBDC:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, BXSL показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у OBDC с доходностью -0.81%.

BXSL

С начала года

-3.68%

1 месяц

12.18%

6 месяцев

0.81%

1 год

-0.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OBDC

С начала года

-0.81%

1 месяц

9.79%

6 месяцев

4.65%

1 год

-0.29%

5 лет

14.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BXSL и OBDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BXSL
Ранг риск-скорректированной доходности BXSL, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXSL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXSL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXSL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXSL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXSL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
OBDC
Ранг риск-скорректированной доходности OBDC, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBDC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBDC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBDC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBDC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBDC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BXSL c OBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BXSL на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа OBDC равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXSL и OBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXSL и OBDC

Дивидендная доходность BXSL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что меньше доходности OBDC в 11.59%

TTM202420232022202120202019
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		9.90%9.53%10.64%13.02%0.00%0.00%0.00%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		11.59%11.38%10.77%11.17%8.76%6.16%3.47%

Просадки

Сравнение просадок BXSL и OBDC

Максимальная просадка BXSL за все время составила -41.26%, что меньше максимальной просадки OBDC в -56.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXSL и OBDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BXSL и OBDC

Текущая волатильность для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) составляет 5.61%, в то время как у Blue Owl Capital Corporation (OBDC) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что BXSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BXSL и OBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Secured Lending Fund и Blue Owl Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00M20212022202320242025
164.77M
418.98M
(BXSL) Общая выручка
(OBDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию