Сравнение BXSL с OBDC
BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) and OBDC (Blue Owl Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, BXSL returned 6.64%/yr vs 4.12%/yr for OBDC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BXSL и OBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXSL показывает доходность -1.99%, что значительно выше, чем у OBDC с доходностью -4.14%.
BXSL
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- 4.92%
- 6 месяцев
- -2.14%
- С начала года
- -1.99%
- 1 год
- -15.69%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBDC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.79%
- 6 месяцев
- -6.40%
- С начала года
- -4.14%
- 1 год
- -15.44%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BXSL и OBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | -1.99% | -9.36% | 29.02% | 37.82% | -26.03% | 32.04% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | -4.14% | -7.87% | 14.69% | 43.51% | -9.48% | 0.83% |
Correlation
The correlation between BXSL and OBDC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.52 |
Over the past year, BXSL and OBDC have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BXSL:
$5.63B
OBDC:
$5.55B
BXSL:
$1.79
OBDC:
$1.08
BXSL:
13.49
OBDC:
10.41
BXSL:
7.89
OBDC:
4.22
BXSL:
0.92
OBDC:
0.78
BXSL:
$706.98M
OBDC:
$1.34B
BXSL:
$831.73M
OBDC:
$616.29M
BXSL:
$525.53M
OBDC:
$539.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXSL vs. OBDC — Ранг доходности на риск
BXSL
OBDC
Сравнение BXSL c OBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXSL | OBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.90 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.65 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.01 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXSL и OBDC
Максимальная просадка BXSL за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки OBDC в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXSL и OBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXSL | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.80% | -56.07% | +19.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -23.90% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.21% | -23.90% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.80% | -16.28% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -10.78% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.71% | 15.33% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXSL и OBDC
Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Blue Owl Capital Corporation (OBDC) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что BXSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXSL | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 5.43% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | 18.92% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.71% | 23.47% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.77% | 20.79% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.77% | 26.97% | -3.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXSL и OBDC
Дивидендная доходность BXSL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что меньше доходности OBDC в 12.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 12.73% | 11.70% | 9.53% | 10.64% | 13.02% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 12.87% | 12.55% | 11.38% | 10.77% | 11.17% | 8.76% | 12.32% | 3.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXSL и OBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Secured Lending Fund и Blue Owl Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BXSL and OBDC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXSL has higher volatility (5.74%) compared to OBDC (5.43%). In terms of maximum drawdown, BXSL dropped -36.80% vs OBDC's -56.07%.
OBDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXSL и OBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор