Сравнение BXSL с OBDC
BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) and OBDC (Blue Owl Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, BXSL returned 4.53%/yr vs 3.40%/yr for OBDC. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BXSL и OBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXSL показывает доходность -5.43%, что значительно выше, чем у OBDC с доходностью -6.03%.
BXSL
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -0.08%
- С начала года
- -5.43%
- 1 год
- -15.33%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.70%
OBDC
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.92%
- С начала года
- -6.03%
- 1 год
- -12.66%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $39.63M | $35.33M | $41.33M | |
| $47.08M | $41.13M | $40.50M |
Сравнение доходности по годам BXSL и OBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | -5.43% | -9.36% | 29.02% | 37.82% | -26.03% | 32.04% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | -6.03% | -7.87% | 14.69% | 43.51% | -9.48% | 0.83% |
Correlation
The correlation between BXSL and OBDC is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.53 |
Over the past year, BXSL and OBDC have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BXSL:
$5.43B
OBDC:
$5.44B
BXSL:
$1.79
OBDC:
$0.79
BXSL:
13.01
OBDC:
13.84
BXSL:
7.61
OBDC:
4.09
BXSL:
0.89
OBDC:
0.77
BXSL:
$706.98M
OBDC:
$1.35B
BXSL:
$831.73M
OBDC:
$676.23M
BXSL:
$525.53M
OBDC:
$518.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXSL vs. OBDC — Ранг доходности на риск
BXSL
OBDC
Сравнение BXSL c OBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXSL | OBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.93 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.63 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.05 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXSL и OBDC
Максимальная просадка BXSL за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки OBDC в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXSL и OBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXSL | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.80% | -56.07% | +19.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.43% | -20.09% | +1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.21% | -23.90% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.73% | -17.92% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.32% | -10.84% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.78% | 12.06% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXSL и OBDC
Текущая волатильность для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) составляет 5.52%, в то время как у Blue Owl Capital Corporation (OBDC) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что BXSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXSL | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 6.18% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 18.34% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 23.80% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 20.88% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 26.94% | -3.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXSL и OBDC
Дивидендная доходность BXSL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.20%, что сопоставимо с доходностью OBDC в 13.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 13.20% | 11.70% | 9.53% | 10.64% | 13.02% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 13.13% | 12.55% | 11.38% | 10.77% | 11.17% | 8.76% | 12.32% | 3.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXSL и OBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Secured Lending Fund и Blue Owl Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BXSL and OBDC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBDC has higher volatility (6.18%) compared to BXSL (5.52%). In terms of maximum drawdown, BXSL dropped -36.80% vs OBDC's -56.07%.
OBDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXSL и OBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор