PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BXSL с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BXSL с ARCC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BXSL или ARCC.

Корреляция

Корреляция между BXSL и ARCC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BXSL и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.40%
35.88%
BXSL
ARCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BXSL:

0.12

ARCC:

0.57

Коэф-т Сортино

BXSL:

0.30

ARCC:

0.92

Коэф-т Омега

BXSL:

1.04

ARCC:

1.14

Коэф-т Кальмара

BXSL:

0.12

ARCC:

0.61

Коэф-т Мартина

BXSL:

0.47

ARCC:

2.78

Индекс Язвы

BXSL:

5.21%

ARCC:

4.13%

Дневная вол-ть

BXSL:

20.94%

ARCC:

20.23%

Макс. просадка

BXSL:

-36.80%

ARCC:

-79.36%

Текущая просадка

BXSL:

-12.03%

ARCC:

-9.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BXSL:

$6.75B

ARCC:

$14.45B

EPS

BXSL:

$3.45

ARCC:

$2.44

Коэффициент P/E

BXSL:

8.59

ARCC:

8.65

Коэффициент P/S

BXSL:

5.09

ARCC:

4.83

Коэффициент P/B

BXSL:

1.11

ARCC:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

BXSL:

$655.02M

ARCC:

$1.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

BXSL:

$585.56M

ARCC:

$1.54B

EBITDA (12 мес.)

BXSL:

$273.10M

ARCC:

$1.40B

Доходность по периодам

С начала года, BXSL показывает доходность -6.07%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -1.35%.

BXSL

С начала года

-6.07%

1 месяц

-8.81%

6 месяцев

-0.79%

1 год

1.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARCC

С начала года

-1.35%

1 месяц

-5.59%

6 месяцев

2.29%

1 год

11.26%

5 лет

22.67%

10 лет

12.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BXSL и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BXSL
Ранг риск-скорректированной доходности BXSL, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXSL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXSL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXSL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXSL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXSL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BXSL c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BXSL, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BXSL: 0.12
ARCC: 0.57
Коэффициент Сортино BXSL, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BXSL: 0.30
ARCC: 0.92
Коэффициент Омега BXSL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BXSL: 1.04
ARCC: 1.14
Коэффициент Кальмара BXSL, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BXSL: 0.12
ARCC: 0.61
Коэффициент Мартина BXSL, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BXSL: 0.47
ARCC: 2.78

Показатель коэффициента Шарпа BXSL на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXSL и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.57
BXSL
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXSL и ARCC

Дивидендная доходность BXSL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности ARCC в 9.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		10.39%9.53%10.64%13.02%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation		9.10%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок BXSL и ARCC

Максимальная просадка BXSL за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXSL и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.03%
-9.31%
BXSL
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности BXSL и ARCC

Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Ares Capital Corporation (ARCC) имеют волатильность 15.09% и 15.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.09%
15.61%
BXSL
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BXSL и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Secured Lending Fund и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию