PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BXSL с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BXSL с ARCC

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BXSL или ARCC.

Корреляция

Корреляция между BXSL и ARCC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BXSL и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BXSL:

-0.02

ARCC:

0.63

Коэф-т Сортино

BXSL:

-0.00

ARCC:

1.07

Коэф-т Омега

BXSL:

1.00

ARCC:

1.16

Коэф-т Кальмара

BXSL:

-0.08

ARCC:

0.75

Коэф-т Мартина

BXSL:

-0.37

ARCC:

2.99

Индекс Язвы

BXSL:

6.48%

ARCC:

4.70%

Дневная вол-ть

BXSL:

21.86%

ARCC:

20.65%

Макс. просадка

BXSL:

-41.26%

ARCC:

-79.40%

Текущая просадка

BXSL:

-17.32%

ARCC:

-6.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BXSL:

$6.98B

ARCC:

$14.89B

EPS

BXSL:

$3.45

ARCC:

$2.04

Коэффициент P/E

BXSL:

8.88

ARCC:

10.58

Коэффициент P/S

BXSL:

5.26

ARCC:

4.93

Коэффициент P/B

BXSL:

1.12

ARCC:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

BXSL:

$655.02M

ARCC:

$2.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

BXSL:

$585.56M

ARCC:

$2.04B

EBITDA (12 мес.)

BXSL:

$525.37M

ARCC:

$1.83B

Доходность по периодам

С начала года, BXSL показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 1.78%.

BXSL

С начала года

-3.68%

1 месяц

12.18%

6 месяцев

0.81%

1 год

-0.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARCC

С начала года

1.78%

1 месяц

9.39%

6 месяцев

5.78%

1 год

12.84%

5 лет

21.83%

10 лет

13.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BXSL и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BXSL
Ранг риск-скорректированной доходности BXSL, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXSL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXSL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXSL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXSL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXSL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BXSL c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BXSL на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXSL и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXSL и ARCC

Дивидендная доходность BXSL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности ARCC в 8.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		9.90%9.53%10.64%13.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation		8.82%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок BXSL и ARCC

Максимальная просадка BXSL за все время составила -41.26%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXSL и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BXSL и ARCC

Текущая волатильность для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) составляет 5.61%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что BXSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BXSL и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Secured Lending Fund и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
164.77M
599.00M
(BXSL) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию