Сравнение BXSL с ARCC
BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, BXSL returned 6.33%/yr vs 9.59%/yr for ARCC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BXSL и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXSL показывает доходность -7.25%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -6.83%.
BXSL
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- -7.25%
- 6 месяцев
- -6.64%
- 1 год
- -14.26%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.38%
- 1 год
- -8.17%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение доходности по годам BXSL и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | -7.25% | -9.36% | 29.02% | 37.82% | -26.03% | 32.04% |
ARCC Ares Capital Corporation | -6.83% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 0.28% |
Correlation
The correlation between BXSL and ARCC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.54 |
Over the past year, BXSL and ARCC have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BXSL:
$5.49B
ARCC:
$12.85B
BXSL:
$1.80
ARCC:
$1.63
BXSL:
13.14
ARCC:
10.97
BXSL:
7.69
ARCC:
4.79
BXSL:
0.90
ARCC:
0.91
BXSL:
$706.98M
ARCC:
$2.63B
BXSL:
$831.73M
ARCC:
$1.86B
BXSL:
$525.53M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXSL vs. ARCC — Ранг доходности на риск
BXSL
ARCC
Сравнение BXSL c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXSL | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.94 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.42 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.75 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXSL и ARCC
Максимальная просадка BXSL за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXSL и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXSL | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.80% | -79.36% | +42.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -19.35% | -4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.21% | -19.35% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.27% | -15.20% | -6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.19% | -9.11% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.04% | 10.89% | +5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXSL и ARCC
Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что BXSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXSL | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 4.64% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.59% | 15.11% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 18.65% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 19.96% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 25.60% | -1.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXSL и ARCC
Дивидендная доходность BXSL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.03%, что больше доходности ARCC в 10.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.73% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 13.03% | 11.70% | 9.53% | 10.64% | 13.02% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXSL и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Secured Lending Fund и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BXSL and ARCC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXSL has higher volatility (5.58%) compared to ARCC (4.64%). In terms of maximum drawdown, BXSL dropped -36.80% vs ARCC's -79.36%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXSL и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор