PortfoliosLab logo
Сравнение BXSL с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BXSL и MAIN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BXSL и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.40%
62.81%
BXSL
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BXSL:

0.12

MAIN:

0.96

Коэф-т Сортино

BXSL:

0.30

MAIN:

1.38

Коэф-т Омега

BXSL:

1.04

MAIN:

1.20

Коэф-т Кальмара

BXSL:

0.12

MAIN:

0.97

Коэф-т Мартина

BXSL:

0.47

MAIN:

3.80

Индекс Язвы

BXSL:

5.21%

MAIN:

5.34%

Дневная вол-ть

BXSL:

20.94%

MAIN:

21.28%

Макс. просадка

BXSL:

-36.80%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

BXSL:

-12.03%

MAIN:

-12.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BXSL:

$6.75B

MAIN:

$4.80B

EPS

BXSL:

$3.45

MAIN:

$5.85

Коэффициент P/E

BXSL:

8.59

MAIN:

9.26

Коэффициент P/S

BXSL:

5.09

MAIN:

8.86

Коэффициент P/B

BXSL:

1.11

MAIN:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

BXSL:

$655.02M

MAIN:

$418.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

BXSL:

$585.56M

MAIN:

$389.56M

EBITDA (12 мес.)

BXSL:

$273.10M

MAIN:

$263.54M

Доходность по периодам

С начала года, BXSL показывает доходность -6.07%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью -5.42%.


BXSL

С начала года

-6.07%

1 месяц

-8.81%

6 месяцев

-0.79%

1 год

1.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MAIN

С начала года

-5.42%

1 месяц

-5.31%

6 месяцев

8.78%

1 год

19.24%

5 лет

25.30%

10 лет

14.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BXSL и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BXSL
Ранг риск-скорректированной доходности BXSL, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXSL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXSL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXSL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXSL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXSL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BXSL c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BXSL, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BXSL: 0.12
MAIN: 0.96
Коэффициент Сортино BXSL, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BXSL: 0.30
MAIN: 1.38
Коэффициент Омега BXSL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BXSL: 1.04
MAIN: 1.20
Коэффициент Кальмара BXSL, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BXSL: 0.12
MAIN: 0.97
Коэффициент Мартина BXSL, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BXSL: 0.47
MAIN: 3.80

Показатель коэффициента Шарпа BXSL на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXSL и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.96
BXSL
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXSL и MAIN

Дивидендная доходность BXSL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности MAIN в 7.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund
10.39%9.53%10.64%13.02%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.66%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок BXSL и MAIN

Максимальная просадка BXSL за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXSL и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.03%
-12.93%
BXSL
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности BXSL и MAIN

Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) имеет более высокую волатильность в 15.09% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 13.75%. Это указывает на то, что BXSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.09%
13.75%
BXSL
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BXSL и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Secured Lending Fund и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию