PortfoliosLab logo
Сравнение BXSL с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BXSL и JEPQ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BXSL и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.65%
38.02%
BXSL
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BXSL:

0.12

JEPQ:

0.44

Коэф-т Сортино

BXSL:

0.30

JEPQ:

0.76

Коэф-т Омега

BXSL:

1.04

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

BXSL:

0.12

JEPQ:

0.45

Коэф-т Мартина

BXSL:

0.47

JEPQ:

1.72

Индекс Язвы

BXSL:

5.21%

JEPQ:

5.25%

Дневная вол-ть

BXSL:

20.94%

JEPQ:

20.45%

Макс. просадка

BXSL:

-36.80%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

BXSL:

-12.03%

JEPQ:

-10.99%

Доходность по периодам

С начала года, BXSL показывает доходность -6.07%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -6.90%.


BXSL

С начала года

-6.07%

1 месяц

-8.81%

6 месяцев

-0.79%

1 год

1.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-6.90%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

-2.76%

1 год

7.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BXSL и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BXSL
Ранг риск-скорректированной доходности BXSL, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXSL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXSL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXSL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXSL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXSL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BXSL c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BXSL, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BXSL: 0.12
JEPQ: 0.44
Коэффициент Сортино BXSL, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BXSL: 0.30
JEPQ: 0.76
Коэффициент Омега BXSL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BXSL: 1.04
JEPQ: 1.12
Коэффициент Кальмара BXSL, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BXSL: 0.12
JEPQ: 0.45
Коэффициент Мартина BXSL, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BXSL: 0.47
JEPQ: 1.72

Показатель коэффициента Шарпа BXSL на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXSL и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.44
BXSL
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXSL и JEPQ

Дивидендная доходность BXSL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что меньше доходности JEPQ в 11.29%


TTM2024202320222021
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund
10.39%9.53%10.64%13.02%1.56%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.29%9.65%10.02%9.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BXSL и JEPQ

Максимальная просадка BXSL за все время составила -36.80%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXSL и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.03%
-10.99%
BXSL
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности BXSL и JEPQ

Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 15.09% и 14.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.09%
14.72%
BXSL
JEPQ