PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BXSL с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BXSL с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BXSL и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BXSL и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		-8.43%-9.36%29.02%37.82%-9.21%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, BXSL показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

BXSL

1 день
-1.52%
1 месяц
-0.33%
С начала года
-8.43%
6 месяцев
-4.57%
1 год
-20.01%
3 года*
8.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Secured Lending Fund

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BXSL:
BXSL с ARCCBXSL с OBDCBXSL с BXMTBXSL с MAINBXSL с SCHDBXSL с SPYBXSL с MSDL
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

BXSL vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BXSL
Ранг доходности на риск BXSL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXSL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXSL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXSL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXSL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXSL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BXSL c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BXSLJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.85

1.09

-1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.12

1.66

-2.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.27

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.82

-2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

8.93

-10.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BXSL vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BXSL на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXSL и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BXSLJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

1.09

-1.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.84

-0.53

Корреляция

Корреляция между BXSL и JEPQ составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXSL и JEPQ

Дивидендная доходность BXSL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.20%, что больше доходности JEPQ в 11.14%

TTM20252024202320222021
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		13.20%11.70%9.53%10.64%13.02%1.56%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BXSL и JEPQ

Максимальная просадка BXSL за все время составила -36.80%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXSL и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

BXSLJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.80%

-20.07%

-16.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.47%

-11.58%

-11.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.27%

-4.89%

-17.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-3.55%

-10.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.69%

2.36%

+11.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BXSL и JEPQ

Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что BXSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BXSLJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

6.08%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

10.52%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.65%

18.54%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.77%

16.91%

+6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

16.91%

+6.86%