Сравнение BXSL с JEPQ
BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, BXSL returned 6.44%/yr vs 19.68%/yr for JEPQ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BXSL и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXSL показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.54%.
BXSL
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -6.92%
- 1 год
- -15.11%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BXSL и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | -6.98% | -9.36% | 29.02% | 37.82% | -7.66% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.54% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
Correlation
The correlation between BXSL and JEPQ is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXSL vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
BXSL
JEPQ
Сравнение BXSL c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXSL | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.36 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.68 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 12.63 | -13.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXSL и JEPQ
Максимальная просадка BXSL за все время составила -36.80%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXSL и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXSL | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.80% | -20.07% | -16.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -8.82% | -14.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.21% | -20.07% | -4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.04% | -2.75% | -18.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.19% | -3.39% | -10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.10% | 1.86% | +14.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXSL и JEPQ
Текущая волатильность для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) составляет 5.50%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что BXSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXSL | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 6.27% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.59% | 10.52% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 13.06% | +7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.81% | 16.78% | +7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 16.78% | +7.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXSL и JEPQ
Дивидендная доходность BXSL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.00%, что больше доходности JEPQ в 10.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 13.00% | 11.70% | 9.53% | 10.64% | 13.02% | 1.56% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.25% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BXSL and JEPQ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPQ has higher volatility (6.27%) compared to BXSL (5.50%). In terms of maximum drawdown, BXSL dropped -36.80% vs JEPQ's -20.07%.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXSL и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор