Сравнение BXSL с JEPQ
BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, BXSL returned 7.82%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BXSL и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXSL показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.
BXSL
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -6.59%
- 6 месяцев
- -10.43%
- 1 год
- -15.32%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BXSL и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | -6.59% | -9.36% | 29.02% | 37.82% | -9.21% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.42% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Correlation
The correlation between BXSL and JEPQ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXSL vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
BXSL
JEPQ
Сравнение BXSL c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BXSL | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.48 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 3.26 | -3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 15.99 | -16.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BXSL | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 2.45 | -3.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.00 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок BXSL и JEPQ
Максимальная просадка BXSL за все время составила -36.80%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXSL и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXSL | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.80% | -20.07% | -16.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -8.82% | -14.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.21% | -20.07% | -4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.70% | -0.21% | -20.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.13% | -3.42% | -10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.42% | 1.79% | +13.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXSL и JEPQ
Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что BXSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXSL | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 1.28% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 9.06% | +7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 11.72% | +8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.74% | 16.60% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.74% | 16.60% | +7.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXSL и JEPQ
Дивидендная доходность BXSL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.94%, что больше доходности JEPQ в 10.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 12.94% | 11.70% | 9.53% | 10.64% | 13.02% | 1.56% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.08% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BXSL and JEPQ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXSL has higher volatility (5.56%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, BXSL dropped -36.80% vs JEPQ's -20.07%.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXSL и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор