PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BXSL с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BXSL с JEPQ

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BXSL или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между BXSL и JEPQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BXSL и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BXSL:

-0.02

JEPQ:

0.45

Коэф-т Сортино

BXSL:

-0.00

JEPQ:

0.79

Коэф-т Омега

BXSL:

1.00

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

BXSL:

-0.08

JEPQ:

0.47

Коэф-т Мартина

BXSL:

-0.37

JEPQ:

1.67

Индекс Язвы

BXSL:

6.48%

JEPQ:

5.64%

Дневная вол-ть

BXSL:

21.86%

JEPQ:

20.27%

Макс. просадка

BXSL:

-41.26%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

BXSL:

-17.32%

JEPQ:

-7.72%

Доходность по периодам

С начала года, BXSL показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -3.48%.

BXSL

С начала года

-3.68%

1 месяц

12.18%

6 месяцев

0.81%

1 год

-0.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-3.48%

1 месяц

6.92%

6 месяцев

-2.28%

1 год

9.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BXSL и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BXSL
Ранг риск-скорректированной доходности BXSL, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXSL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXSL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXSL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXSL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXSL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BXSL c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BXSL на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXSL и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXSL и JEPQ

Дивидендная доходность BXSL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что меньше доходности JEPQ в 11.34%

TTM202420232022
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		9.90%9.53%10.64%13.02%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.34%9.66%9.23%9.44%

Просадки

Сравнение просадок BXSL и JEPQ

Максимальная просадка BXSL за все время составила -41.26%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXSL и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BXSL и JEPQ

Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что BXSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...