PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BXSL с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BXSL и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BXSL показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.00%.


BXSL

1 день
2.76%
1 месяц
4.92%
6 месяцев
-2.14%
С начала года
-1.99%
1 год
-15.69%
3 года*
6.64%
5 лет*
10 лет*

PDBC

1 день
-1.22%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
23.17%
С начала года
28.00%
1 год
32.27%
3 года*
10.94%
5 лет*
11.05%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BXSL и PDBC


2026 (YTD)20252024202320222021
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund
-1.99%-9.36%29.02%37.82%-26.03%32.04%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
28.00%5.96%2.09%-6.25%19.23%-2.49%

Correlation

The correlation between BXSL and PDBC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.07

The correlation between BXSL and PDBC shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Blackstone Secured Lending Fund

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

BXSL vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BXSL
Ранг доходности на риск BXSL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXSL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXSL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXSL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXSL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXSL: 2525
Ранг коэф-та Мартина

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BXSL c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BXSLPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.29

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.96

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

6.73

-7.67

BXSL vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BXSL на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXSL и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BXSL и PDBC

Максимальная просадка BXSL за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXSL и PDBC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BXSLPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.80%

-49.52%

+12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.47%

-16.55%

-6.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.21%

-16.55%

-7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.80%

-10.31%

-6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-23.09%

+8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.71%

4.80%

+11.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BXSL и PDBC

Текущая волатильность для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) составляет 5.74%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что BXSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BXSLPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

6.25%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

16.80%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.71%

18.91%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.77%

19.24%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

17.76%

+6.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXSL и PDBC

Дивидендная доходность BXSL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что больше доходности PDBC в 3.00%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund
12.73%11.70%9.53%10.64%13.02%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
3.00%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Часто задаваемые вопросы


BXSL and PDBC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBC has higher volatility (6.25%) compared to BXSL (5.74%). In terms of maximum drawdown, BXSL dropped -36.80% vs PDBC's -49.52%.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BXSL и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор