Сравнение BXSL с PDBC
BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 3 years, BXSL returned 6.64%/yr vs 10.94%/yr for PDBC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BXSL и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXSL показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.00%.
BXSL
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- 4.92%
- 6 месяцев
- -2.14%
- С начала года
- -1.99%
- 1 год
- -15.69%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 23.17%
- С начала года
- 28.00%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам BXSL и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | -1.99% | -9.36% | 29.02% | 37.82% | -26.03% | 32.04% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.00% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | -2.49% |
Correlation
The correlation between BXSL and PDBC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.07 |
The correlation between BXSL and PDBC shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXSL vs. PDBC — Ранг доходности на риск
BXSL
PDBC
Сравнение BXSL c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXSL | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.29 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.96 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 6.73 | -7.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXSL и PDBC
Максимальная просадка BXSL за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXSL и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXSL | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.80% | -49.52% | +12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -16.55% | -6.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.21% | -16.55% | -7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.80% | -10.31% | -6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -23.09% | +8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.71% | 4.80% | +11.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXSL и PDBC
Текущая волатильность для Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) составляет 5.74%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что BXSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXSL | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 6.25% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | 16.80% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.71% | 18.91% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.77% | 19.24% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.77% | 17.76% | +6.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXSL и PDBC
Дивидендная доходность BXSL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что больше доходности PDBC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 12.73% | 11.70% | 9.53% | 10.64% | 13.02% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
BXSL and PDBC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (6.25%) compared to BXSL (5.74%). In terms of maximum drawdown, BXSL dropped -36.80% vs PDBC's -49.52%.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXSL и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор