Сравнение BXMIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BXMIX управляется Blackstone. Фонд был запущен 15 июн. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BXMIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BXMIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMIX Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund | 0.36% | 10.45% | 7.45% | 7.92% | -4.62% | 5.27% | -1.10% | 6.78% | -1.51% | 7.20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BXMIX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции BXMIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.13% против 14.19% соответственно.
BXMIX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 4.13%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BXMIX и VOO
BXMIX берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
BXMIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
BXMIX
VOO
Сравнение BXMIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BXMIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.55 | 0.98 | +1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.33 | 1.49 | +1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.23 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.53 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 7.13 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BXMIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 0.98 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.71 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.83 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между BXMIX и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMIX и VOO
Дивидендная доходность BXMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMIX Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund | 7.72% | 7.75% | 5.75% | 3.48% | 0.00% | 1.68% | 3.12% | 3.67% | 1.91% | 2.00% | 0.45% | 2.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BXMIX и VOO
Максимальная просадка BXMIX за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BXMIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -33.99% | +14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -8.90% | +6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.56% | -24.52% | +15.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.28% | -33.99% | +14.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -5.44% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -3.72% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 2.57% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMIX и VOO
Текущая волатильность для Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) составляет 1.16%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что BXMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BXMIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 5.27% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 9.46% | -6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12% | 18.11% | -12.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 16.81% | -10.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.24% | 17.98% | -12.74% |