PortfoliosLab logo
Сравнение BXMIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BXMIX и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BXMIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.98%
245.95%
BXMIX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BXMIX:

1.23

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

BXMIX:

1.74

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

BXMIX:

1.23

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

BXMIX:

1.27

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

BXMIX:

4.36

VOO:

2.27

Индекс Язвы

BXMIX:

0.96%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

BXMIX:

3.41%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

BXMIX:

-19.28%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BXMIX:

-1.38%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, BXMIX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции BXMIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.05% против 12.12% соответственно.


BXMIX

С начала года

0.19%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

1.85%

1 год

4.19%

5 лет

5.77%

10 лет

2.05%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BXMIX и VOO

BXMIX берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии BXMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BXMIX: 2.33%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BXMIX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BXMIX
Ранг риск-скорректированной доходности BXMIX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXMIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXMIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXMIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXMIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXMIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BXMIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BXMIX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BXMIX: 1.23
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино BXMIX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BXMIX: 1.74
VOO: 0.88
Коэффициент Омега BXMIX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BXMIX: 1.23
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара BXMIX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BXMIX: 1.27
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина BXMIX, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BXMIX: 4.36
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа BXMIX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXMIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.23
0.54
BXMIX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXMIX и VOO

Дивидендная доходность BXMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund
5.74%5.75%3.48%0.00%0.00%3.12%1.97%1.25%0.76%0.45%0.12%0.22%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BXMIX и VOO

Максимальная просадка BXMIX за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.38%
-9.90%
BXMIX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BXMIX и VOO

Текущая волатильность для Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) составляет 1.79%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что BXMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.79%
13.96%
BXMIX
VOO