PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BXMIX с ORILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BXMIX с ORILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и North Square Multi Strategy Fund (ORILX).

BXMIX управляется Blackstone. Фонд был запущен 15 июн. 2014 г.. ORILX управляется North Square. Фонд был запущен 28 февр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности BXMIX и ORILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и North Square Multi Strategy Fund (ORILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BXMIX и ORILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund		0.09%10.45%7.45%7.92%-4.62%5.27%-1.10%6.78%-1.51%7.20%
ORILX
North Square Multi Strategy Fund		-1.41%12.28%12.14%18.00%-16.48%21.16%16.98%25.10%-9.12%26.36%

Доходность по периодам

С начала года, BXMIX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у ORILX с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции BXMIX уступали акциям ORILX по среднегодовой доходности: 4.10% против 9.74% соответственно.

BXMIX

1 день
0.55%
1 месяц
-0.90%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.67%
1 год
10.24%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.71%
10 лет*
4.10%

ORILX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.14%
1 год
12.10%
3 года*
12.20%
5 лет*
6.62%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund

North Square Multi Strategy Fund

Часто сравнивают с BXMIX:
BXMIX с BIMBXBXMIX с SPYBXMIX с EXGBXMIX с MSFTBXMIX с SCHDBXMIX с BNDBXMIX с ^GSPC
Часто сравнивают с ORILX:
ORILX с NMKBXORILX с ORSIXORILX с ADVNXORILX с ORIGXORILX с NSIVXORILX с ORDNXORILX с ADVGX

Сравнение комиссий BXMIX и ORILX

BXMIX берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии ORILX в 0.79%.

BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund
ORILX
North Square Multi Strategy Fund

Доходность на риск

BXMIX vs. ORILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BXMIX
Ранг доходности на риск BXMIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXMIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXMIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXMIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXMIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ORILX
Ранг доходности на риск ORILX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORILX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORILX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORILX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORILX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BXMIX c ORILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и North Square Multi Strategy Fund (ORILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BXMIXORILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

0.93

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

1.38

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.19

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.31

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

5.68

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BXMIX vs. ORILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BXMIX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа ORILX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXMIX и ORILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BXMIXORILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

0.93

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.50

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.62

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.35

+0.39

Корреляция

Корреляция между BXMIX и ORILX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXMIX и ORILX

Дивидендная доходность BXMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что меньше доходности ORILX в 11.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund		7.74%7.75%5.75%3.48%0.00%1.68%3.12%3.67%1.91%2.00%0.45%2.52%
ORILX
North Square Multi Strategy Fund		11.66%11.49%1.96%1.15%47.95%6.08%0.00%6.54%54.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BXMIX и ORILX

Максимальная просадка BXMIX за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки ORILX в -50.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMIX и ORILX.

Загрузка...

Показатели просадок

BXMIXORILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-50.59%

+31.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.53%

-9.41%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.56%

-22.71%

+14.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.28%

-32.12%

+12.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-5.30%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-10.21%

+7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.16%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BXMIX и ORILX

Текущая волатильность для Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) составляет 1.13%, в то время как у North Square Multi Strategy Fund (ORILX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что BXMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BXMIXORILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

4.59%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

7.71%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12%

13.22%

-8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

13.26%

-7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.24%

15.80%

-10.56%