PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BXMIX с BIMBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BXMIX и BIMBX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BXMIX с BIMBX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX).

BXMIX управляется Blackstone. Фонд был запущен 15 июн. 2014 г.. BIMBX управляется Blackrock. Фонд был запущен 19 мая 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BXMIX или BIMBX.

Доходность

Сравнение доходности BXMIX и BIMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BXMIX:

1.37

BIMBX:

1.91

Коэф-т Сортино

BXMIX:

1.76

BIMBX:

2.79

Коэф-т Омега

BXMIX:

1.24

BIMBX:

1.37

Коэф-т Кальмара

BXMIX:

1.27

BIMBX:

2.65

Коэф-т Мартина

BXMIX:

4.27

BIMBX:

6.59

Индекс Язвы

BXMIX:

0.98%

BIMBX:

1.15%

Дневная вол-ть

BXMIX:

3.38%

BIMBX:

4.00%

Макс. просадка

BXMIX:

-19.28%

BIMBX:

-8.73%

Текущая просадка

BXMIX:

-0.18%

BIMBX:

-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, BXMIX показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у BIMBX с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции BXMIX уступали акциям BIMBX по среднегодовой доходности: 2.85% против 3.40% соответственно.

BXMIX

С начала года

1.40%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

1.90%

1 год

4.59%

3 года

5.00%

5 лет

5.55%

10 лет

2.85%

BIMBX

С начала года

3.17%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

1.36%

1 год

6.95%

3 года

5.06%

5 лет

3.63%

10 лет

3.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund

BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I

Сравнение комиссий BXMIX и BIMBX

BXMIX берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии BIMBX в 0.98%.

BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund
BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BXMIX и BIMBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BXMIX
Ранг риск-скорректированной доходности BXMIX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXMIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXMIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXMIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXMIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXMIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
BIMBX
Ранг риск-скорректированной доходности BIMBX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIMBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMBX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMBX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BXMIX c BIMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BXMIX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIMBX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXMIX и BIMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXMIX и BIMBX

Дивидендная доходность BXMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности BIMBX в 3.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund		5.67%5.75%3.48%0.00%1.69%3.12%3.67%1.91%2.00%0.45%2.52%0.61%
BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I		3.95%4.08%4.47%4.99%2.62%1.70%3.91%8.93%4.08%5.01%1.23%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BXMIX и BIMBX

Максимальная просадка BXMIX за все время составила -19.28%, что больше максимальной просадки BIMBX в -8.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMIX и BIMBX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BXMIX и BIMBX

Текущая волатильность для Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) составляет 0.65%, в то время как у BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что BXMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...