PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BXMIX с BIMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BXMIX с BIMBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BXMIX (Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund) and BIMBX (BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I) are both mutual funds - BXMIX is a Multistrategy fund managed by Blackstone, while BIMBX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, BXMIX returned 4.21%/yr vs 4.49%/yr for BIMBX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BXMIX charges 2.33%/yr vs 0.98%/yr for BIMBX.

Доходность

Сравнение доходности BXMIX и BIMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BXMIX показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у BIMBX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции BXMIX уступали акциям BIMBX по среднегодовой доходности: 4.21% против 4.49% соответственно.

BXMIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.07%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.69%
1 год
12.18%
3 года*
9.55%
5 лет*
4.80%
10 лет*
4.21%

BIMBX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.19%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.71%
1 год
1.29%
3 года*
6.02%
5 лет*
3.34%
10 лет*
4.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BXMIX и BIMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund		3.46%10.45%7.45%7.92%-4.62%5.27%-1.10%6.78%-1.51%7.20%
BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I		-0.58%5.00%6.83%6.43%-2.95%6.18%3.57%8.43%1.83%9.89%

Correlation

The correlation between BXMIX and BIMBX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund

BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I

Часто сравнивают с BXMIX:
BXMIX с SPYBXMIX с ORILXBXMIX с EXGBXMIX с BNDBXMIX с MSFTBXMIX с SCHDBXMIX с VOO
Часто сравнивают с BIMBX:
BIMBX с CCORBIMBX с HMEZXBIMBX с FABZXBIMBX с JAAAXBIMBX с SPYBIMBX с VTBIMBX с DBMF

Доходность на риск

BXMIX vs. BIMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BXMIX
Ранг доходности на риск BXMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXMIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXMIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BIMBX
Ранг доходности на риск BIMBX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMBX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMBX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMBX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMBX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMBX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BXMIX c BIMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BXMIXBIMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.97
0.36

+4.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.34
0.55

+7.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.09

1.07

+1.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.20

0.29

+9.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.33

0.79

+41.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BXMIX vs. BIMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BXMIX на текущий момент составляет 4.97, что выше коэффициента Шарпа BIMBX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXMIX и BIMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BXMIXBIMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97

0.36

+4.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.92

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

1.26

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.35

-0.56

Просадки

Сравнение просадок BXMIX и BIMBX

Максимальная просадка BXMIX за все время составила -19.28%, что больше максимальной просадки BIMBX в -8.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMIX и BIMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BXMIXBIMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-8.73%

-10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.53%

-5.09%

+3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.47%

-5.09%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.56%

-6.50%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.28%

-8.73%

-10.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-4.63%

+4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-1.19%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.89%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BXMIX и BIMBX

Текущая волатильность для Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) составляет 0.85%, в то время как у BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что BXMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BXMIXBIMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

1.14%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

3.31%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15%

4.14%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

3.63%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.25%

3.58%

+1.67%

Сравнение комиссий BXMIX и BIMBX

BXMIX берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии BIMBX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXMIX и BIMBX

Дивидендная доходность BXMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности BIMBX в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I		2.28%2.27%4.07%4.48%4.99%2.62%1.31%3.90%8.93%4.08%5.00%0.00%
BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund		7.49%7.75%5.75%3.48%0.00%1.68%3.12%3.67%1.91%2.00%0.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

BXMIX and BIMBX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIMBX has higher volatility (1.14%) compared to BXMIX (0.85%). In terms of maximum drawdown, BXMIX dropped -19.28% vs BIMBX's -8.73%.

BXMIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.97 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BXMIX и BIMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор