Сравнение BXMIX с BIMBX
BXMIX (Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund) and BIMBX (BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I) are both mutual funds - BXMIX is a Multistrategy fund managed by Blackstone, while BIMBX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, BXMIX returned 4.44%/yr vs 4.52%/yr for BIMBX. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BXMIX charges 2.33%/yr vs 0.98%/yr for BIMBX.
Доходность
Сравнение доходности BXMIX и BIMBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXMIX показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у BIMBX с доходностью 0.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BXMIX имеют среднегодовую доходность 4.44%, а акции BIMBX немного впереди с 4.52%.
BXMIX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 5.73%
- С начала года
- 6.02%
- 1 год
- 13.28%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 4.44%
- Всё время*
- 4.12%
BIMBX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.27%
- С начала года
- 0.88%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 4.52%
- Всё время*
- 4.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BXMIX и BIMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMIX Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund | 6.02% | 10.45% | 7.45% | 7.92% | -4.62% | 5.27% | -1.10% | 6.78% | -1.51% | 7.20% |
BIMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I | 0.88% | 5.00% | 6.83% | 6.43% | -2.95% | 6.18% | 3.57% | 8.43% | 1.83% | 9.89% |
Correlation
The correlation between BXMIX and BIMBX is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXMIX vs. BIMBX — Ранг доходности на риск
BXMIX
BIMBX
Сравнение BXMIX c BIMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXMIX | BIMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.98 | 1.13 | +0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.59 | 0.59 | +10.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.51 | 1.28 | +39.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXMIX и BIMBX
Максимальная просадка BXMIX за все время составила -19.28%, что больше максимальной просадки BIMBX в -8.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMIX и BIMBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXMIX | BIMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -8.73% | -10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | -5.09% | +3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.47% | -5.09% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.56% | -6.50% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.28% | -8.73% | -10.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.23% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -1.22% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 2.32% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMIX и BIMBX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что BXMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXMIX | BIMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 0.89% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 3.48% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 4.22% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 3.68% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 3.60% | +1.67% |
Сравнение комиссий BXMIX и BIMBX
BXMIX берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии BIMBX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMIX и BIMBX
Дивидендная доходность BXMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности BIMBX в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMBX BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I | 3.54% | 2.27% | 4.07% | 4.48% | 4.99% | 2.62% | 1.31% | 3.90% | 8.93% | 4.08% | 5.00% | 0.00% |
BXMIX Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund | 7.31% | 7.75% | 5.75% | 3.48% | 0.00% | 1.68% | 3.12% | 3.67% | 1.91% | 2.00% | 0.45% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
BXMIX and BIMBX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXMIX has higher volatility (1.27%) compared to BIMBX (0.89%). In terms of maximum drawdown, BXMIX dropped -19.28% vs BIMBX's -8.73%.
BXMIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.48 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXMIX и BIMBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор