PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BXMIX с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BXMIX с MSFT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и Microsoft Corporation (MSFT).

BXMIX управляется Blackstone. Фонд был запущен 15 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BXMIX и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BXMIX и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund		0.09%10.45%7.45%7.92%-4.62%5.27%-1.10%6.78%-1.51%7.20%
MSFT
Microsoft Corporation		-23.45%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Доходность по периодам

С начала года, BXMIX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции BXMIX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 4.10% против 22.41% соответственно.

BXMIX

1 день
0.55%
1 месяц
-0.90%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.67%
1 год
10.24%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.71%
10 лет*
4.10%

MSFT

1 день
-0.22%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-23.45%
6 месяцев
-28.63%
1 год
-2.61%
3 года*
9.46%
5 лет*
9.70%
10 лет*
22.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с BXMIX:
BXMIX с BIMBXBXMIX с SPYBXMIX с ORILXBXMIX с EXGBXMIX с SCHDBXMIX с BNDBXMIX с ^GSPC
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с TSLA

Доходность на риск

BXMIX vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BXMIX
Ранг доходности на риск BXMIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXMIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXMIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXMIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXMIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BXMIX c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BXMIXMSFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

-0.10

+2.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

0.04

+3.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.01

+0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

-0.03

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

-0.07

+9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BXMIX vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BXMIX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXMIX и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BXMIXMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

-0.10

+2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.37

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.84

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.73

+0.01

Корреляция

Корреляция между BXMIX и MSFT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXMIX и MSFT

Дивидендная доходность BXMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности MSFT в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund		7.74%7.75%5.75%3.48%0.00%1.68%3.12%3.67%1.91%2.00%0.45%2.52%
MSFT
Microsoft Corporation		0.94%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Просадки

Сравнение просадок BXMIX и MSFT

Максимальная просадка BXMIX за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMIX и MSFT.

Загрузка...

Показатели просадок

BXMIXMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-69.38%

+50.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.53%

-33.91%

+30.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.56%

-37.15%

+28.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.28%

-37.15%

+17.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-31.58%

+30.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-21.77%

+19.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

12.61%

-11.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BXMIX и MSFT

Текущая волатильность для Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) составляет 1.13%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что BXMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BXMIXMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

6.23%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

19.13%

-16.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12%

26.44%

-21.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

26.16%

-20.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.24%

26.88%

-21.64%