PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BXMIX с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BXMIX и MSFT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BXMIX с MSFT

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и Microsoft Corporation (MSFT).

BXMIX управляется Blackstone. Фонд был запущен 15 июн. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BXMIX или MSFT.

Доходность

Сравнение доходности BXMIX и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BXMIX:

1.17

MSFT:

0.31

Коэф-т Сортино

BXMIX:

1.64

MSFT:

0.63

Коэф-т Омега

BXMIX:

1.22

MSFT:

1.08

Коэф-т Кальмара

BXMIX:

1.18

MSFT:

0.33

Коэф-т Мартина

BXMIX:

3.98

MSFT:

0.73

Индекс Язвы

BXMIX:

0.98%

MSFT:

10.70%

Дневная вол-ть

BXMIX:

3.38%

MSFT:

25.83%

Макс. просадка

BXMIX:

-19.28%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

BXMIX:

-0.55%

MSFT:

-0.71%

Доходность по периодам

С начала года, BXMIX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции BXMIX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 2.79% против 27.48% соответственно.

BXMIX

С начала года

1.03%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

1.70%

1 год

3.92%

3 года

4.87%

5 лет

5.49%

10 лет

2.79%

MSFT

С начала года

9.72%

1 месяц

17.78%

6 месяцев

8.05%

1 год

7.92%

3 года

20.02%

5 лет

21.53%

10 лет

27.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund

Microsoft Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BXMIX и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BXMIX
Ранг риск-скорректированной доходности BXMIX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXMIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXMIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXMIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXMIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXMIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BXMIX c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BXMIX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXMIX и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXMIX и MSFT

Дивидендная доходность BXMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности MSFT в 0.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund		5.69%5.75%3.48%0.00%1.69%3.12%3.67%1.91%2.00%0.45%2.52%0.61%
MSFT
Microsoft Corporation		0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок BXMIX и MSFT

Максимальная просадка BXMIX за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMIX и MSFT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BXMIX и MSFT

Текущая волатильность для Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) составляет 0.71%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что BXMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...