PortfoliosLab logo
Сравнение BXMIX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BXMIX и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BXMIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.98%
243.44%
BXMIX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BXMIX:

1.23

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

BXMIX:

1.74

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

BXMIX:

1.23

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

BXMIX:

1.27

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

BXMIX:

4.36

SPY:

2.26

Индекс Язвы

BXMIX:

0.96%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

BXMIX:

3.41%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

BXMIX:

-19.28%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

BXMIX:

-1.38%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, BXMIX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции BXMIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.05% против 12.04% соответственно.


BXMIX

С начала года

0.19%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

1.85%

1 год

4.19%

5 лет

5.77%

10 лет

2.05%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BXMIX и SPY

BXMIX берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии BXMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BXMIX: 2.33%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BXMIX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BXMIX
Ранг риск-скорректированной доходности BXMIX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXMIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXMIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXMIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXMIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXMIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BXMIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BXMIX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BXMIX: 1.23
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино BXMIX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BXMIX: 1.74
SPY: 0.86
Коэффициент Омега BXMIX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BXMIX: 1.23
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара BXMIX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BXMIX: 1.27
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина BXMIX, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BXMIX: 4.36
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа BXMIX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXMIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.23
0.51
BXMIX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXMIX и SPY

Дивидендная доходность BXMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund
5.74%5.75%3.48%0.00%0.00%3.12%1.97%1.25%0.76%0.45%0.12%0.22%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BXMIX и SPY

Максимальная просадка BXMIX за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.38%
-9.89%
BXMIX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности BXMIX и SPY

Текущая волатильность для Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) составляет 1.79%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что BXMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.79%
15.12%
BXMIX
SPY