PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение BXMIX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BXMIX с BND

Последнее обновление 12 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

BXMIX управляется Blackstone. Фонд был запущен 15 июн. 2014 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BXMIX или BND.

Корреляция

Корреляция между BXMIX и BND составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности BXMIX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23%
-0.57%
BXMIX
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BXMIX:

0.60

BND:

0.99

Коэф-т Сортино

BXMIX:

0.83

BND:

1.44

Коэф-т Омега

BXMIX:

1.11

BND:

1.17

Коэф-т Кальмара

BXMIX:

0.60

BND:

0.39

Коэф-т Мартина

BXMIX:

2.25

BND:

2.57

Индекс Язвы

BXMIX:

0.88%

BND:

2.03%

Дневная вол-ть

BXMIX:

3.29%

BND:

5.27%

Макс. просадка

BXMIX:

-19.28%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

BXMIX:

-3.03%

BND:

-8.35%

Доходность по периодам

С начала года, BXMIX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции BXMIX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.83% против 1.23% соответственно.

BXMIX

С начала года

-1.49%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

0.23%

1 год

1.88%

5 лет

5.36%

10 лет

1.83%

BND

С начала года

1.11%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-0.58%

1 год

5.21%

5 лет

-1.14%

10 лет

1.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund

Vanguard Total Bond Market ETF

Сравнение комиссий BXMIX и BND

BXMIX берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund
График комиссии BXMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BXMIX: 2.33%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BXMIX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BXMIX
Ранг риск-скорректированной доходности BXMIX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXMIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXMIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXMIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXMIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXMIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BXMIX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BXMIX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BXMIX: 0.60
BND: 0.99
Коэффициент Сортино BXMIX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BXMIX: 0.83
BND: 1.44
Коэффициент Омега BXMIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BXMIX: 1.11
BND: 1.17
Коэффициент Кальмара BXMIX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BXMIX: 0.60
BND: 0.39
Коэффициент Мартина BXMIX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BXMIX: 2.25
BND: 2.57

Показатель коэффициента Шарпа BXMIX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXMIX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.99
BXMIX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXMIX и BND

Дивидендная доходность BXMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности BND в 3.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund		5.84%5.75%3.48%0.00%0.00%3.12%1.97%1.25%0.76%0.45%0.12%0.22%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.75%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок BXMIX и BND

Максимальная просадка BXMIX за все время составила -19.28%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMIX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.03%
-8.35%
BXMIX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности BXMIX и BND

Текущая волатильность для Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) составляет 1.56%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что BXMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56%
1.95%
BXMIX
BND

Пользовательские портфели с BXMIX или BND

BRK-B
15%
YTD
BRK-B
BND
Current
10%
YTD
GLD
BND
BNDX
VTIP
FFRHX
VWEHX
PHT
VTI
VIG
VEU
VIGI
VMFXX
1 / 208

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
382

Bonds (BND and/or BNDX) are greatly favored over stocks by the optimizer

I have not seem many orange lines winning against original or benchmark no matter what I do. But the software seems to be doing something when all is stock or stock ETFs. However, Bonds and Stocks don't work well together. The moment I add BND or BNDX, the optimizer puts almost all of the weight in the bonds. I ran out of the free limit of calculations.

Maybe it's a message we all need to hear: invest in bond ETFs. Maybe I'm not using the tool correctly. Maybe there is something wrong with the tool.

I don't know.

-- Fred

Fred

13 декабря 23 г. Posted in general
2K

Start and end date for portfolio performance & analysis

Hi All

This is an amazing tool! The only feature that I can't see is the option to add a start and end date (month or year) for portfolio calculations (for example: from December 2024 to January 2025). Is that something I'm missing?

Thanks,

John

John Harrison

14 февраля 25 г. Posted in general
77