PortfoliosLab logo
Сравнение BXMIX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BXMIX и SCHD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BXMIX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.98%
186.07%
BXMIX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BXMIX:

1.23

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

BXMIX:

1.74

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

BXMIX:

1.23

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

BXMIX:

1.27

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

BXMIX:

4.36

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

BXMIX:

0.96%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

BXMIX:

3.41%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

BXMIX:

-19.28%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

BXMIX:

-1.38%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, BXMIX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции BXMIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.05% против 10.34% соответственно.


BXMIX

С начала года

0.19%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

1.85%

1 год

4.19%

5 лет

5.77%

10 лет

2.05%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.75%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BXMIX и SCHD

BXMIX берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии BXMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BXMIX: 2.33%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BXMIX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BXMIX
Ранг риск-скорректированной доходности BXMIX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXMIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXMIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXMIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXMIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXMIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BXMIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BXMIX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BXMIX: 1.23
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино BXMIX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BXMIX: 1.74
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега BXMIX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BXMIX: 1.23
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара BXMIX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BXMIX: 1.27
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина BXMIX, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BXMIX: 4.36
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа BXMIX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXMIX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.23
0.18
BXMIX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXMIX и SCHD

Дивидендная доходность BXMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund
5.74%5.75%3.48%0.00%0.00%3.12%1.97%1.25%0.76%0.45%0.12%0.22%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок BXMIX и SCHD

Максимальная просадка BXMIX за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.38%
-11.47%
BXMIX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности BXMIX и SCHD

Текущая волатильность для Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) составляет 1.79%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что BXMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.79%
11.20%
BXMIX
SCHD