Сравнение BX с WFC
BX (Blackstone Inc.) and WFC (Wells Fargo & Company) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BX in Asset Management, WFC in Banks - Diversified. Over the past 10 years, BX returned 21.22%/yr vs 8.26%/yr for WFC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BX и WFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BX показывает доходность -24.36%, что значительно ниже, чем у WFC с доходностью -12.21%. За последние 10 лет акции BX превзошли акции WFC по среднегодовой доходности: 21.22% против 8.26% соответственно.
BX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -24.36%
- 6 месяцев
- -22.98%
- 1 год
- -15.74%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 21.22%
WFC
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- -12.21%
- 6 месяцев
- -9.15%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 27.47%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение доходности по годам BX и WFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | -24.36% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
WFC Wells Fargo & Company | -12.21% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
Correlation
The correlation between BX and WFC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2007 г. | 0.46 |
The correlation between BX and WFC shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BX:
$89.48B
WFC:
$260.48B
BX:
$3.90
WFC:
$6.73
BX:
29.25
WFC:
12.03
BX:
10.75
WFC:
1.04
BX:
5.96
WFC:
2.08
BX:
10.69
WFC:
1.60
BX:
$14.99B
WFC:
$125.70B
BX:
$13.12B
WFC:
$81.14B
BX:
$7.37B
WFC:
$31.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BX vs. WFC — Ранг доходности на риск
BX
WFC
Сравнение BX c WFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BX | WFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.08 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.37 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 0.84 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BX | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 0.32 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.49 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.26 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.33 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок BX и WFC
Максимальная просадка BX за все время составила -87.62%, что больше максимальной просадки WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и WFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BX | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.62% | -79.01% | -8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.76% | -23.02% | -21.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.50% | -24.73% | -21.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.29% | -37.10% | -12.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.29% | -64.46% | +15.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.62% | -15.11% | -24.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.71% | -15.35% | -10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.82% | 10.06% | +13.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BX и WFC
Blackstone Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Wells Fargo & Company (WFC) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BX | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 8.57% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 19.98% | +8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.59% | 26.77% | +7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.34% | 30.25% | +9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.76% | 32.30% | +3.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BX и WFC
Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности WFC в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.35% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.22% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BX и WFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Inc. и Wells Fargo & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BX и WFC
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
BX and WFC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (11.60%) compared to WFC (8.57%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -87.62% vs WFC's -79.01%.
WFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BX и WFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор