PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BX с VRTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BX с VRTX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Blackstone Group Inc. (BX) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BX или VRTX.

Корреляция

Корреляция между BX и VRTX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BX и VRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Blackstone Group Inc. (BX) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
902.03%
1,779.66%
BX
VRTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BX:

0.34

VRTX:

0.89

Коэф-т Сортино

BX:

0.74

VRTX:

1.24

Коэф-т Омега

BX:

1.09

VRTX:

1.18

Коэф-т Кальмара

BX:

0.34

VRTX:

1.00

Коэф-т Мартина

BX:

0.95

VRTX:

2.70

Индекс Язвы

BX:

13.76%

VRTX:

8.57%

Дневная вол-ть

BX:

38.28%

VRTX:

26.16%

Макс. просадка

BX:

-87.64%

VRTX:

-91.77%

Текущая просадка

BX:

-31.83%

VRTX:

-4.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BX:

$152.58B

VRTX:

$126.59B

EPS

BX:

$3.35

VRTX:

-$2.07

Коэффициент PEG

BX:

1.68

VRTX:

1.35

Коэффициент P/S

BX:

12.33

VRTX:

11.49

Коэффициент P/B

BX:

12.31

VRTX:

7.71

Общая выручка (12 мес.)

BX:

$9.13B

VRTX:

$8.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

BX:

$9.13B

VRTX:

$7.13B

EBITDA (12 мес.)

BX:

$4.43B

VRTX:

-$856.70M

Доходность по периодам

С начала года, BX показывает доходность -21.30%, что значительно ниже, чем у VRTX с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции BX превзошли акции VRTX по среднегодовой доходности: 18.21% против 14.48% соответственно.

BX

С начала года

-21.30%

1 месяц

-11.02%

6 месяцев

-19.61%

1 год

11.58%

5 лет

27.13%

10 лет

18.21%

VRTX

С начала года

22.29%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

4.36%

1 год

22.88%

5 лет

12.83%

10 лет

14.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BX и VRTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BX
Ранг риск-скорректированной доходности BX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
VRTX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BX c VRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Blackstone Group Inc. (BX) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BX: 0.34
VRTX: 0.89
Коэффициент Сортино BX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BX: 0.74
VRTX: 1.24
Коэффициент Омега BX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BX: 1.09
VRTX: 1.18
Коэффициент Кальмара BX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BX: 0.34
VRTX: 1.00
Коэффициент Мартина BX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BX: 0.95
VRTX: 2.70

Показатель коэффициента Шарпа BX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VRTX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BX и VRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.89
BX
VRTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BX и VRTX

Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как VRTX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BX
The Blackstone Group Inc.		2.94%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.76%5.57%
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BX и VRTX

Максимальная просадка BX за все время составила -87.64%, примерно равная максимальной просадке VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и VRTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.83%
-4.70%
BX
VRTX

Волатильность

Сравнение волатильности BX и VRTX

The Blackstone Group Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 24.68% по сравнению с Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.68%
7.37%
BX
VRTX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BX и VRTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Blackstone Group Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию