PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BX с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BX с UCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BX (Blackstone Inc.) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 10 years, BX returned 21.38%/yr vs -11.98%/yr for UCO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BX и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Inc. (BX) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BX показывает доходность -21.47%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции BX превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 21.38% против -11.98% соответственно.

BX

1 день
7.50%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-21.47%
6 месяцев
-20.05%
1 год
-11.46%
3 года*
15.01%
5 лет*
8.57%
10 лет*
21.38%

UCO

1 день
-3.93%
1 месяц
-5.57%
С начала года
139.34%
6 месяцев
124.58%
1 год
115.57%
3 года*
24.38%
5 лет*
21.18%
10 лет*
-11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BX и UCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BX
Blackstone Inc.		-21.47%-7.84%35.07%82.75%-40.01%107.11%19.78%96.33%0.10%27.34%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		139.34%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Correlation

The correlation between BX and UCO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.23

The correlation between BX and UCO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Inc.

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с BX:
BX с KKRBX с BLKBX с APOBX с VOOBX с BAMBX с ARESBX с CG
Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с LABUUCO с OIH

Доходность на риск

BX vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BX
Ранг доходности на риск BX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BX c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BXUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
2.03

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
2.39

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.31

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

3.34

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

6.32

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BX vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BX и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BXUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

2.03

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.36

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

-0.17

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.34

+0.63

Просадки

Сравнение просадок BX и UCO

Максимальная просадка BX за все время составила -87.62%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и UCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BXUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.62%

-99.95%

+12.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.76%

-34.77%

-9.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.50%

-50.38%

+3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.29%

-67.24%

+17.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.29%

-98.75%

+49.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.31%

-99.26%

+61.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.70%

-85.49%

+59.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.59%

18.34%

+5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BX и UCO

Текущая волатильность для Blackstone Inc. (BX) составляет 11.57%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что BX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BXUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

20.99%

-9.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.10%

46.57%

-18.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.47%

57.26%

-22.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.32%

59.81%

-20.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.74%

71.35%

-35.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BX и UCO

Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BX
Blackstone Inc.		4.19%3.04%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%6.14%11.76%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BX and UCO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (20.99%) compared to BX (11.57%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -87.62% vs UCO's -99.95%.

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BX и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор