PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BX с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BX с PDBC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BX (Blackstone Inc.) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, BX returned 21.38%/yr vs 8.55%/yr for PDBC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BX и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Inc. (BX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BX показывает доходность -21.47%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 34.72%. За последние 10 лет акции BX превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 21.38% против 8.55% соответственно.

BX

1 день
7.50%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-21.47%
6 месяцев
-20.05%
1 год
-11.46%
3 года*
15.01%
5 лет*
8.57%
10 лет*
21.38%

PDBC

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.98%
С начала года
34.72%
6 месяцев
34.37%
1 год
44.52%
3 года*
14.06%
5 лет*
12.14%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BX и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BX
Blackstone Inc.		-21.47%-7.84%35.07%82.75%-40.01%107.11%19.78%96.33%0.10%27.34%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		34.72%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between BX and PDBC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.18

The correlation between BX and PDBC shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Inc.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с BX:
BX с KKRBX с BLKBX с APOBX с VOOBX с BAMBX с ARESBX с CG
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD

Доходность на риск

BX vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BX
Ранг доходности на риск BX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BX c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BXPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
2.40

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
3.08

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.42

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

6.22

-6.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

13.04

-13.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BX vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BX и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BXPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

2.40

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.64

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.48

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.23

+0.06

Просадки

Сравнение просадок BX и PDBC

Максимальная просадка BX за все время составила -87.62%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BXPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.62%

-49.52%

-38.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.76%

-7.19%

-37.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.50%

-13.95%

-32.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.29%

-27.63%

-21.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.29%

-40.73%

-8.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.31%

-5.61%

-31.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.70%

-23.20%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.59%

3.42%

+20.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BX и PDBC

Blackstone Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BXPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

6.27%

+5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.10%

15.82%

+12.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.47%

18.64%

+15.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.32%

19.12%

+20.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.74%

17.78%

+17.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BX и PDBC

Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности PDBC в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BX
Blackstone Inc.		4.19%3.04%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%6.14%11.76%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.85%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BX and PDBC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BX has higher volatility (11.57%) compared to PDBC (6.27%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -87.62% vs PDBC's -49.52%.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BX и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор