Сравнение BX с PDBC
BX (Blackstone Inc.) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, BX returned 23.15%/yr vs 8.21%/yr for PDBC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BX и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BX показывает доходность -14.57%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.00%. За последние 10 лет акции BX превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 23.15% против 8.21% соответственно.
BX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- -18.12%
- С начала года
- -14.57%
- 1 год
- -19.45%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 23.15%
PDBC
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 23.17%
- С начала года
- 28.00%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам BX и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | -14.57% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.00% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between BX and PDBC is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.17 |
The correlation between BX and PDBC shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BX vs. PDBC — Ранг доходности на риск
BX
PDBC
Сравнение BX c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BX | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.96 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 6.73 | -7.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BX и PDBC
Максимальная просадка BX за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BX | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -49.52% | -38.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.76% | -16.55% | -28.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.50% | -16.55% | -29.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.29% | -27.63% | -21.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.29% | -40.73% | -8.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.80% | -10.31% | -21.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.43% | -23.09% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.17% | 4.80% | +21.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BX и PDBC
Blackstone Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BX | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 6.25% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.16% | 16.80% | +12.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.27% | 18.91% | +16.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.58% | 19.24% | +20.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.74% | 17.76% | +17.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BX и PDBC
Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности PDBC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 3.85% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BX and PDBC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (10.37%) compared to PDBC (6.25%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -88.09% vs PDBC's -49.52%.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BX и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор