Сравнение BX с MS
BX (Blackstone Inc.) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BX in Asset Management, MS in Capital Markets. Over the past 10 years, BX returned 22.59%/yr vs 27.71%/yr for MS. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BX и MS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BX показывает доходность -18.67%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 21.88%. За последние 10 лет акции BX уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 22.59% против 27.71% соответственно.
BX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -18.67%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- -9.62%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 22.59%
MS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 10.43%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 66.17%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 27.71%
Сравнение доходности по годам BX и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | -18.67% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
MS Morgan Stanley | 21.88% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Correlation
The correlation between BX and MS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г. | 0.54 |
The correlation between BX and MS has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BX:
$96.22B
MS:
$340.97B
BX:
$3.90
MS:
$11.41
BX:
31.45
MS:
18.75
BX:
11.56
MS:
1.76
BX:
6.41
MS:
2.84
BX:
11.50
MS:
3.26
BX:
$14.99B
MS:
$120.22B
BX:
$13.12B
MS:
$69.72B
BX:
$7.37B
MS:
$27.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BX vs. MS — Ранг доходности на риск
BX
MS
Сравнение BX c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BX | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.43 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.53 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 11.65 | -12.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BX и MS
Максимальная просадка BX за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и MS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BX | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -88.12% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.76% | -18.83% | -25.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.50% | -29.24% | -17.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.29% | -32.38% | -16.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.29% | -51.33% | +2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.07% | -1.94% | -33.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.39% | -33.69% | +7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.20% | 5.70% | +18.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BX и MS
Blackstone Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Morgan Stanley (MS) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BX | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 8.62% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.51% | 21.46% | +7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.98% | 25.81% | +9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.41% | 28.75% | +10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.79% | 31.51% | +4.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BX и MS
Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности MS в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.05% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
MS Morgan Stanley | 1.87% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BX и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BX и MS
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
BX and MS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (12.67%) compared to MS (8.62%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -88.09% vs MS's -88.12%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BX и MS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор