Сравнение BX с MS
BX (Blackstone Inc.) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BX in Asset Management, MS in Capital Markets. Over the past 10 years, BX returned 21.56%/yr vs 25.48%/yr for MS. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BX и MS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BX показывает доходность -18.12%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 20.12%. За последние 10 лет акции BX уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 21.56% против 25.48% соответственно.
BX
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- -22.81%
- С начала года
- -18.12%
- 1 год
- -24.08%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 21.56%
- Всё время*
- 12.43%
MS
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -5.48%
- 6 месяцев
- 12.77%
- С начала года
- 20.12%
- 1 год
- 53.40%
- 3 года*
- 35.16%
- 5 лет*
- 20.96%
- 10 лет*
- 25.48%
- Всё время*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам BX и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | -18.12% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
MS Morgan Stanley | 20.12% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Correlation
The correlation between BX and MS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г. | 0.54 |
The correlation between BX and MS has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BX:
$148.46B
MS:
$332.76B
BX:
$3.90
MS:
$11.41
BX:
31.66
MS:
18.48
BX:
11.64
MS:
1.74
BX:
6.45
MS:
2.80
BX:
11.57
MS:
3.21
BX:
$14.99B
MS:
$120.22B
BX:
$13.12B
MS:
$69.72B
BX:
$7.37B
MS:
$27.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BX vs. MS — Ранг доходности на риск
BX
MS
Сравнение BX c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BX | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.34 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.85 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 9.21 | -10.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BX и MS
Максимальная просадка BX за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и MS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BX | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -88.12% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.76% | -18.83% | -25.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.50% | -29.24% | -17.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.29% | -32.38% | -16.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.29% | -51.33% | +2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.64% | -7.71% | -26.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.43% | -33.60% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.32% | 5.82% | +20.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BX и MS
Blackstone Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Morgan Stanley (MS) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BX | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 9.63% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 22.21% | +6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.95% | 27.22% | +7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.55% | 28.76% | +10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.74% | 31.32% | +4.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BX и MS
Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности MS в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.02% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
MS Morgan Stanley | 1.90% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BX и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BX и MS
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
BX and MS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (10.28%) compared to MS (9.63%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -88.09% vs MS's -88.12%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BX и MS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор