Сравнение BX с DBC
BX (The Blackstone Group Inc.) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, BX returned 20.78%/yr vs 9.10%/yr for DBC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BX и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BX показывает доходность -26.95%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.47%. За последние 10 лет акции BX превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 20.78% против 9.10% соответственно.
BX
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- -26.95%
- 6 месяцев
- -25.69%
- 1 год
- -17.79%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 20.78%
DBC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 35.47%
- 6 месяцев
- 35.36%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам BX и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX The Blackstone Group Inc. | -26.95% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 35.47% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between BX and DBC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2007 г. | 0.23 |
The correlation between BX and DBC shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BX vs. DBC — Ранг доходности на риск
BX
DBC
Сравнение BX c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Blackstone Group Inc. (BX) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BX | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.43 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 6.54 | -6.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 13.91 | -14.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BX | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 2.47 | -3.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.67 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.51 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.12 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок BX и DBC
Максимальная просадка BX за все время составила -87.62%, что больше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BX | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.62% | -76.36% | -11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.76% | -7.05% | -37.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.50% | -13.82% | -32.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.29% | -27.34% | -21.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.29% | -41.71% | -7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.69% | -21.64% | -20.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.70% | -46.22% | +20.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.49% | 3.31% | +20.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BX и DBC
The Blackstone Group Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BX | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 6.45% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.10% | 15.75% | +11.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.63% | 18.68% | +14.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.18% | 19.18% | +20.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.67% | 17.81% | +17.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BX и DBC
Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности DBC в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX The Blackstone Group Inc. | 4.51% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.46% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BX and DBC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (8.58%) compared to DBC (6.45%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -87.62% vs DBC's -76.36%.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BX и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор