PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BX с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BX и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Blackstone Group Inc. (BX) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BX показывает доходность -26.95%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.47%. За последние 10 лет акции BX превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 20.78% против 9.10% соответственно.


BX

1 день
-4.03%
1 месяц
-10.41%
С начала года
-26.95%
6 месяцев
-25.69%
1 год
-17.79%
3 года*
10.78%
5 лет*
7.01%
10 лет*
20.78%

DBC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.32%
С начала года
35.47%
6 месяцев
35.36%
1 год
45.90%
3 года*
15.09%
5 лет*
12.78%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BX и DBC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BX
The Blackstone Group Inc.
-26.95%-7.84%35.07%82.75%-40.01%107.11%19.78%96.33%0.10%27.34%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
35.47%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between BX and DBC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2007 г.

0.23

The correlation between BX and DBC shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Blackstone Group Inc.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Доходность на риск

BX vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BX
Ранг доходности на риск BX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX: 2626
Ранг коэф-та Мартина

DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BX c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Blackstone Group Inc. (BX) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BXDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.43

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

6.54

-6.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

13.91

-14.67

BX vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BX и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BXDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

2.47

-3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.67

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.12

+0.15

Просадки

Сравнение просадок BX и DBC

Максимальная просадка BX за все время составила -87.62%, что больше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и DBC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BXDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.62%

-76.36%

-11.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.76%

-7.05%

-37.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.50%

-13.82%

-32.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.29%

-27.34%

-21.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.29%

-41.71%

-7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.69%

-21.64%

-20.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.70%

-46.22%

+20.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.49%

3.31%

+20.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BX и DBC

The Blackstone Group Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BXDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

6.45%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.10%

15.75%

+11.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.63%

18.68%

+14.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.18%

19.18%

+20.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.67%

17.81%

+17.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BX и DBC

Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности DBC в 2.46%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BX
The Blackstone Group Inc.
4.51%3.04%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%6.14%11.76%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
2.46%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BX and DBC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BX has higher volatility (8.58%) compared to DBC (6.45%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -87.62% vs DBC's -76.36%.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BX и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор