PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BX с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BX с DBC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BX (Blackstone Inc.) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, BX returned 23.15%/yr vs 8.52%/yr for DBC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BX и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Inc. (BX) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BX показывает доходность -14.57%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%. За последние 10 лет акции BX превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 23.15% против 8.52% соответственно.

BX

1 день
1.51%
1 месяц
0.86%
6 месяцев
-18.12%
С начала года
-14.57%
1 год
-19.45%
3 года*
10.68%
5 лет*
8.40%
10 лет*
23.15%

DBC

1 день
-1.15%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
22.67%
С начала года
27.28%
1 год
31.86%
3 года*
11.51%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BX и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BX
Blackstone Inc.		-14.57%-7.84%35.07%82.75%-40.01%107.11%19.78%96.33%0.10%27.34%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		27.28%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between BX and DBC is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г.

0.23

The correlation between BX and DBC shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone Inc.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с BX:
BX с KKRBX с BLKBX с APOBX с VOOBX с BAMBX с ARESBX с CG
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

BX vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BX
Ранг доходности на риск BX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BX c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BXDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.70

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.61
2.31

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.29

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.94

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

6.62

-7.37

BX vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BX на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BX и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BX и DBC

Максимальная просадка BX за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BXDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-76.36%

-11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.76%

-16.54%

-28.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.50%

-16.54%

-29.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.29%

-27.34%

-21.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.29%

-41.71%

-7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.80%

-26.37%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.43%

-46.12%

+19.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.17%

4.82%

+21.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BX и DBC

Blackstone Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BXDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

6.03%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.16%

16.71%

+12.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.27%

18.85%

+16.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.58%

19.29%

+20.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.74%

17.80%

+17.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BX и DBC

Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности DBC в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BX
Blackstone Inc.		3.85%3.04%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%6.14%11.76%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BX and DBC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BX has higher volatility (10.37%) compared to DBC (6.03%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -88.09% vs DBC's -76.36%.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BX и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор