Сравнение BX с CVX
BX (Blackstone Inc.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. BX operates in Asset Management (Financial Services), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, BX returned 21.56%/yr vs 10.61%/yr for CVX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BX и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BX показывает доходность -18.12%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 26.84%. За последние 10 лет акции BX превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 21.56% против 10.61% соответственно.
BX
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- -22.81%
- С начала года
- -18.12%
- 1 год
- -24.08%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 21.56%
- Всё время*
- 12.43%
CVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 9.26%
- 6 месяцев
- 16.28%
- С начала года
- 26.84%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 10.61%
- Всё время*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам BX и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | -18.12% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
CVX Chevron Corporation | 26.84% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between BX and CVX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г. | 0.36 |
The correlation between BX and CVX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BX:
$148.46B
CVX:
$377.75B
BX:
$3.90
CVX:
$5.57
BX:
31.66
CVX:
34.06
BX:
11.64
CVX:
3.31
BX:
6.45
CVX:
2.02
BX:
11.57
CVX:
2.05
BX:
$14.99B
CVX:
$185.89B
BX:
$13.12B
CVX:
$47.27B
BX:
$7.37B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BX vs. CVX — Ранг доходности на риск
BX
CVX
Сравнение BX c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BX | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.25 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.53 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 4.23 | -5.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BX и CVX
Максимальная просадка BX за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BX | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -55.77% | -32.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.76% | -20.81% | -23.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.50% | -20.81% | -25.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.29% | -24.95% | -24.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.29% | -55.77% | +6.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.64% | -9.33% | -25.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.43% | -11.40% | -15.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.32% | 7.53% | +18.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BX и CVX
Blackstone Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BX | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 7.57% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 17.72% | +11.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.95% | 22.73% | +12.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.55% | 25.16% | +14.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.74% | 29.25% | +6.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BX и CVX
Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности CVX в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.02% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
CVX Chevron Corporation | 3.68% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BX и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BX и CVX
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
BX and CVX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (10.28%) compared to CVX (7.57%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -88.09% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BX и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор