Сравнение BX с CAT
BX (Blackstone Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. BX operates in Asset Management (Financial Services), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, BX returned 21.56%/yr vs 29.78%/yr for CAT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BX и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BX показывает доходность -18.12%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 51.79%. За последние 10 лет акции BX уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 21.56% против 29.78% соответственно.
BX
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- -22.81%
- С начала года
- -18.12%
- 1 год
- -24.08%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 21.56%
- Всё время*
- 12.43%
CAT
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -12.16%
- 6 месяцев
- 34.42%
- С начала года
- 51.79%
- 1 год
- 111.57%
- 3 года*
- 51.81%
- 5 лет*
- 34.91%
- 10 лет*
- 29.78%
- Всё время*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам BX и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | -18.12% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
CAT Caterpillar Inc. | 51.79% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between BX and CAT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between BX and CAT has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BX:
$148.46B
CAT:
$398.13B
BX:
$3.90
CAT:
$20.10
BX:
31.66
CAT:
42.99
BX:
11.64
CAT:
2.84
BX:
6.45
CAT:
5.72
BX:
11.57
CAT:
21.58
BX:
$14.99B
CAT:
$70.76B
BX:
$13.12B
CAT:
$23.01B
BX:
$7.37B
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BX vs. CAT — Ранг доходности на риск
BX
CAT
Сравнение BX c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BX | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.45 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 6.00 | -6.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 21.63 | -22.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BX и CAT
Максимальная просадка BX за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BX | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -73.43% | -14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.76% | -18.69% | -26.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.50% | -34.05% | -12.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.29% | -34.05% | -15.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.29% | -43.36% | -5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.64% | -18.69% | -15.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.43% | -19.71% | -6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.32% | 5.18% | +21.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BX и CAT
Текущая волатильность для Blackstone Inc. (BX) составляет 10.28%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что BX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BX | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 15.49% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 30.65% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.95% | 38.13% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.55% | 31.39% | +8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.74% | 31.23% | +4.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BX и CAT
Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности CAT в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.02% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
CAT Caterpillar Inc. | 0.89% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BX и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BX и CAT
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
BX and CAT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (15.49%) compared to BX (10.28%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -88.09% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BX и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор