Сравнение BX с BN
BX (Blackstone Inc.) and BN (Brookfield Corp) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BX returned 20.78%/yr vs 14.57%/yr for BN. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BX и BN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BX показывает доходность -26.95%, что значительно ниже, чем у BN с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции BX превзошли акции BN по среднегодовой доходности: 20.78% против 14.57% соответственно.
BX
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- -26.95%
- 6 месяцев
- -25.69%
- 1 год
- -17.79%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 20.78%
BN
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -5.38%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 29.32%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам BX и BN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | -26.95% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
BN Brookfield Corp | -4.21% | 20.54% | 44.18% | 28.60% | -34.80% | 49.30% | 8.99% | 52.68% | -10.65% | 33.82% |
Correlation
The correlation between BX and BN is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2007 г. | 0.53 |
The correlation between BX and BN shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BX:
$86.42B
BN:
$103.86B
BX:
$3.90
BN:
$0.56
BX:
28.25
BN:
77.69
BX:
10.39
BN:
170.26
BX:
5.76
BN:
1.35
BX:
10.32
BN:
2.42
BX:
$14.99B
BN:
$76.58B
BX:
$13.12B
BN:
$27.02B
BX:
$7.37B
BN:
$31.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BX vs. BN — Ранг доходности на риск
BX
BN
Сравнение BX c BN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и Brookfield Corp (BN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BX | BN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.11 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.63 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 1.76 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BX | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.49 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.36 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.30 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BX и BN
Максимальная просадка BX за все время составила -87.62%, что больше максимальной просадки BN в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и BN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BX | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.62% | -82.22% | -5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.76% | -22.05% | -22.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.50% | -27.84% | -18.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.29% | -41.85% | -7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.29% | -51.42% | +2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.69% | -10.60% | -31.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.70% | -28.53% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.49% | 7.87% | +15.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BX и BN
Текущая волатильность для Blackstone Inc. (BX) составляет 8.58%, в то время как у Brookfield Corp (BN) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что BX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BX | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 9.59% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.10% | 22.18% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.63% | 28.50% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.18% | 31.22% | +7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.67% | 30.18% | +5.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BX и BN
Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности BN в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN Brookfield Corp | 0.57% | 0.52% | 0.56% | 0.70% | 1.44% | 1.12% | 1.55% | 1.11% | 1.56% | 1.29% | 1.58% | 1.50% |
BX Blackstone Inc. | 4.51% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BX и BN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Inc. и Brookfield Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BX и BN
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
BN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corp сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 18.39B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
BN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corp сообщила об операционной прибыли в 4.39B при выручке в 18.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
BN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corp сообщила о чистой прибыли в 100.59M при выручке в 18.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
BX and BN have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BN has higher volatility (9.59%) compared to BX (8.58%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -87.62% vs BN's -82.22%.
BN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BX и BN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор