PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWZ с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWZ с YCS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BWZ (SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - BWZ is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BWZ returned -0.60%/yr vs 13.62%/yr for YCS. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. BWZ charges 0.35%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности BWZ и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWZ показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -0.60% против 13.62% соответственно.

BWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-1.95%
1 год
-1.90%
3 года*
2.03%
5 лет*
-1.91%
10 лет*
-0.60%

YCS

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.44%
1 год
31.27%
3 года*
18.37%
5 лет*
23.52%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWZ и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-1.98%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%
YCS
ProShares UltraShort Yen		9.63%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between BWZ and YCS is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г.

-0.54

The correlation between BWZ and YCS shifts across timeframes, from -0.71 (1 year) to -0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHP
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

BWZ vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWZ c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BWZYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
1.86

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
2.36

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.34

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

3.78

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

11.93

-12.71

BWZ vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWZ на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWZ и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BWZ и YCS

Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWZYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-49.56%

+15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-8.30%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.60%

-23.05%

+14.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.15%

-27.32%

+5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

-27.32%

+2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.46%

-0.14%

-23.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-19.87%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.65%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BWZ и YCS

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) составляет 1.78%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что BWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWZYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

2.25%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

12.19%

-7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

16.93%

-10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.60%

21.10%

-13.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.95%

18.82%

-11.87%

Сравнение комиссий BWZ и YCS

BWZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWZ и YCS

Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.12%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BWZ and YCS have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCS has higher volatility (2.25%) compared to BWZ (1.78%). In terms of maximum drawdown, BWZ dropped -34.23% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 13.62% vs -0.60% for BWZ. On fees, BWZ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BWZ has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.62% return vs -0.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BWZ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

BWZ has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for YCS.

BWZ is categorized as International Government Bonds, while YCS is Leveraged Currency. BWZ tracks Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for BWZ and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWZ и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор